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P155 ９. .中国 1980-2007 年全社会固定资产投资总额 X 与工业总产值 Y 的统计资料如下表所示。
年份 全社会固定资产投资（X） 工业增加值（Y） 年份 全社会固定资产投资（X） 工业增加值（Y） 1980 910.9 1996.5 1994 17042.1 19480.7 1981 961 2048.4 1995 20019.3 24950.6 1982 1230.4 2162.3 1996 22913.5 29447.6 1983 1430.1 2375.6 1997 24941.1 32921.4 1984 1832.9 2789.0 1998 28406.2 34018.4 1985 2543.2 3448.7 1999 29854.7 35861.5 1986 3120.6 3967.0 2000 32917.7 40033.6 1987 3791.7 4585.8 2001 37213.5 43580.6 1988 4753.8 5777.2 2002 43499.9 47431.3 1989 4410.4 6484.0 2003 55566.6 54945.5 1990 4517 6858.0 2004 70477.4 65210.0 1991 5594.5 8087.1 2005 88773.6 77230.8 1992 8080.1 10284.5 2006 109998.2 91310.9 1993 13072.3 14188.0 2007 137323.9 107367.2 （1）当设定模型为 ln Yt = β0 + β1 ln xt + μt 时，是否存在序列相关 。
（2）若按一介自相关假设μ t =ρμ t-1 + εt ，试用广义最小二乘法估计原模型 ?
（3） 采 用 差 分 形 式 Xt* = Xt - Xt -1与Yt* = Yt - Yt -1 作 为 新 数 据 ， 估 计 模 型 Yt* = a0 + a1Xt* + vt ，该模型是否存在序列相关？
(1) 在工作文件窗口输入命令：
genr lny=log(y)
genr lnx=log(x)
ls lny c lnx，得到结果：
Dependent Variable: LNY Method: Least Squares Date: 11/22/11 Time: 13:25 Sample: 1980 2007 Included observations: 28 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 1.588478 0.134220 11.83492 0.0000 LNX 0.854415 0.014219 60.09058 0.0000 R-squared 0.992851 Mean dependent var 9.552256 Adjusted R-squared 0.992576 S.D. dependent var 1.303948 S.E. of regression 0.112351 Akaike info criterion -1.465625 Sum squared resid 0.328192 Schwarz criterion -1.370468 Log likelihood 22.51876 F-statistic 3610.878 Durbin-Watson stat 0.379323 Prob(F-statistic) 0.000000 模型为：LNY = 1.588478116 + 0.8544154373*LNX
由于ＤＷ值为0.379323，没有通过５％显著水平下的DW检验。即该模型存在序列相关性。
（2）．在工作文件窗口输入命令：
genr lny=log(y)
genr lnx=log(x)
ls lny c lnx lnx(-1) lny(-1)
Dependent Variable: LNY Method: Least Squares Date: 11/22/11 Time: 19:56 Sample(adjusted): 1981 2007 Included observations: 27 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.533857 0.138957 3.841886 0.0008 LNX 0.425651 0.078022 5.45554
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