统计预测与决策复习摘要.docVIP

第一章 统计预测概述（P6思考与练习 1、3、5） 一、统计预测的概念P1 1.预测：根据过去和现在估计未来，预测未来。 2.统计预测：用科学的统计方法对事物的未来发展进行定量推测，并计算概率置信区间。 3.统计预测的三个要素：实际资料是预测的依据；经济理论是预测的基础； 数学模型是预测的手段。 4.统计预测、经济预测的联系和区别 联系：①它们都以经济现象的数值作为其研究的对象；②它们都直接或间接地为宏观和微观的市场预测、 管理决策、制定政策和检查政策等提供信息；③统计预测为经济定量预测提供所需的统计方法论。 区别：①从研究的角度看，统计预测和经济预测都以经济现象的数值作为其研究对象，但着眼点不同。前者属于方法论研究，其研究的结果表现为预测方法的完善程度；后者则是对实际经济现象进行预测，是一种实质性预测，其结果表现为对某种经济现象的未来发展做出判断。②从研究的领域来看，经济预测是研究经济领域中的问题，而统计预测则被广泛地应用于人类活动的各个领域。 二 确定预测的目的；搜索和审核资料；选择预测模型和方法；分析预测误差，改进预测模型；提出预测报告 第二章 定性预测法（P27思考与练习6） 一定型预测的方法 3.应用案例P9例2-1 三、主观概率法 1.概念：主观概率是人们凭经验或预感而估算出来的概率。 2.应用案例P11例2-2 四、情景预测法 实证分析P21 （确定预测主题；分析未来情景；寻找影响因素；具体分析；预测） 第六章 自适应过滤法p95 自适应过滤法的基本原理：P95 通过反复迭代以调整加权系数，“过滤”掉预测误差，选出“最佳”加权系数用于预测。 第八章 干预分析模型预测法 1.时间序列经常会受到特殊事件及态势的影响，称这类外部事件为干预。 干预事件：国内经济政策或经济规则的变更、国际政治局势的骤变，以及节假日、罢工、贱卖、促销之类事件的影响 2.干预分析与回归分析中虚拟变量之间的主要差别：前者为动态模型，后者为静态模型；前者是一个过程，后者是单个变量或多个变量。 3. 干预分析模型的基本形式P138-P139 1）干预变量的形式 ①持续性的干预变量，表示T时刻以后发生，一直有影响，可以用阶跃函数表示 ②短暂性的干预变量，表示在某时刻发生，仅对该时刻有影响，用单位脉冲函数表示 2）干预事件的形式 ①干预事件的影响突然开始，长期持续下去； ②干预事件的影响逐渐开始，长期持续下去； ③干预事件突然开始，产生暂时的影响 ④干预事件逐渐开始，产生暂时的影响 第十章 灰色预测法 灰色预测的概念 灰色预测法是一种对含有不确定因素的系统进行预测的方法，是对既含有已知信息又含有不确定信息的系统进行预测，就是对在一定范围内变化的、与时间有关的灰色过程进行预测。 二、生成列（例10-2、例10-2）、关联度的计算 P164例10-3 三、GM（1，1）模型（会建立模型） 1.建立GM（1，1）模型： 2. 模型检验 1）残差检验： 按预测模型计算，并将累减生成，然后计算原始序列与的绝对误差序列及相对误差序列。 2）关联度检验 根据前面所述关联度的计算方法算出与原始序列的关联系数，然后计算出关联度。根据经验，当ρ=0.5时，关联度大于0.6便满意了。 3）后验差检验 计算原始序列标准差： 计算绝对误差序列的标准差： 计算方差比: 计算小误差概率：，，若所有的，则 一、决策的概念和种类P209-P211 1.决策就是为了实现特定的目标，根据客观的可能性，在占有一定信息和经验的基础上，借助一定的工具、技巧和方法，对影响未来目标实现的诸因素进行准确的计算、判断和选优后，对未来行动做出决定。 2.决策的三个基本特征：未来性、选择性、实践性。 3.组成决策系统的四个基本要素：决策主体、决策目标、决策对象、决策环境。 4.凡是使用统计方法进行决策的决策方法，称为广义的统计决策。狭义的统计决策是指不确定情况下的决策。 5. 决策的种类P210 按问题所处的条件：确定型决策、不确定型决策和对抗型决策 ①确定型决策：可供选择方案的条件已确定 ②不确定型决策：决策时的条件是不确定的。一种是已知各种可能情况下出现的概率，因此可以结合概率作出判断，选择方案，要冒一定风险。另一种是未知任何信息的决策（完全不确定情况下的决策） ③对抗型决策：包含了两个或几个人之间的竞争，并且不是所有的决策都是在决策人的直接控制之下，而要考虑到对方的策略 二、决策的信息搜集成本P213 图 2.决策的原则 可行性原则；经济性原则；合理性原则 ★第十四章 风险型决策方法 P246思考与练习7、8、10 一、风险型决策的基本问题 风险型决策的概念：根据预测各种事件可能发生的先验概率，然后再采用期望效果最好的方案作为最优决策方案。 先验概率