商业银行管理学第二,中国金融出社主编彭建刚资料讲解.pptVIP

单位L=10万元人民币 频带j 公共敞口 贷款笔数 预期违约个数 预期损失 １ １ 29 5.1550 5.1550 ２ 7 31 4.6200 32.3400 ３ 28 74 6.2475 174.9300 ４ 73 57 2.6200 191.2600 ５ 157 22 0.4750 74.5750 ６ 427 14 0.2525 107.8175 　方式１及其相关参数 本案例中将频带按三种不同的方式进行划分并分别得出结果如下： 三种频带划分方式的比较 单位L=10万元人民币 频带j 公共敞口 贷款笔数 预期违约个数 预期损失 １ 1 29 5.1550 5.1550 ２ 9 43 6.1450 55.3050 ３ 21 19 2.4375 51.1875 4 30 22 1.6375 49.1250 5 41 21 0.6475 26.5475 6 58 27 1.7925 103.9650 7 84 27 0.7250 60.9000 8 137 19 0.4528 66.1025 9 272 16 0.2975 80.9200 10 699 4 0.0500 34.9500 方式２及其相关参数 单位L=10万元人民币 频带j 公共敞口 贷款笔数 预期违约个数 预期损失 １ 1 30 5.1950 5.1950 ２ 4 9 1.3475 5.3900 ３ 7 9 1.4100 9.8700 ４ 10 14 1.8850 18.8500 ５ 14 6 1.3300 18.6200 ６ 17 11 1.3100 22.2700 ７ 20 5 1.0875 21.7500 ８ 24 8 0.1950 4.6800 ９ 28 10 1.2975 36.3300 10 33 16 0.4900 16.1700 方式３及其相关参数 11 40 8 0.2350 9.4000 12 48 14 0.4625 22.2000 13 57 13 1.3575 77.3775 14 71 18 0.4625 32.8375 15 90 18 0.4975 44.7750 16 137 17 0.4475 61.3075 17 216 10 0.1650 35.6400 18 338 7 0.1450 49.0100 19 699 4 0.0580 35.9500 方式３及其相关参数(续) 方式１的损失分布图 方式３的损失分布图 方式２的损失分布图 三种频带划分方式的损失分布图 单位L=10万元人民币 置信水平 99.9% 方式１ 非预期损失 1243.9225 预期损失 586.0075 方式２ 非预期损失 1323.8425 预期损失 534.1575 方式３ 非预期损失 1337.3780 预期损失 526.6225 非模型计算的预期损失 526.9012 返回 本方法与系数法计量经济资本的比较 人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。 * * 制作：Hrcfm * * * * 商业银行管理学第三版,中国金融出版社 主编:彭建刚 普通高等教育“十一五”国家级规划教材 21世纪高等学校金融学系列教材 国家精品课程教材 演示文稿（2013版） 第十三章 商业银行经济资本管理（二） 商业银行管理学 本章目录 学习指引 第一节 采用模型方法计量经济资本的必要 性 第二节 聚合信用风险模型在我国商业银行 应用的方法论 第三节 模型的使用价值 学习指引 第一节采用模型方法计量经济资本的必要性 本节主要知识点： 巴塞尔新资本协议关于资本配置的规定 系数法计量经济资本 用模型法计量经济资本 资本作为银行抵御风险的最终保证，应在所有业务敞口 上得到合理配置。 经济资本配置的基本原则是将资本要求与风险度量直 接挂钩，是新资本协议基本框架第二支柱内容的一部分。 一、巴塞尔新资本协议关于资本配置的规定 该原则确立了经济资本配置在银行管理中的重要地位，也为我国商业银行风险管理模式的变革与创新指明了方向。 二、系数法计量经济资本 （一）系数法 系数法是根据经验设定各金融产品的经济资本分配系数，将单个金融产品扣减减值准备后的余额乘以对应的分配系数得到单个金融产品的经济资本占用，再