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大学课件 * （3）举例计算银行的信用风险加权资产 某家银行的总资本规模为100美元，表内总资产为1500万美元，该银行的资产负债表内和表外项目为： 资产负债表内项目（单位：万美元） 现金 75 短期政府债券 300 国内银行存款 75 家庭住宅抵押贷款 75 企业贷款 975 总资产 1500 资产负债表外项目 用于支持政府发行债券的备用信用证 150 对企业的长期信贷承诺 300 表外项目总计 450 大学课件 * 首先计算表外项目的对等信用额 表外项目 账面价值 转换系数 对等信用额 备用信用证 150 × 1.00 = 150 长期信贷承诺 300 × 0.5 = 150 将表内资产和表外资产的对等信用额乘以相应的风险权重 风险权重为0%类 现金 75 短期政府债券 300 375 ×0=0 风险权重为20%类 国内银行存款 75 备用信用证的对等信贷额 150 225×0.2=45 风险权重为50%类 家庭住宅抵押贷款 75×0.5=37.5 风险权重为100%类 企业贷款 975 对企业长期信用承诺的对等信贷额 150 1125×1=1125 银行风险加权资产 1207.5 大学课件 * 2.市场风险 市场风险是指在一段时期内汇率和利率等资产价格的变化所造成的金融工具的市场价格下降的风险。 《新巴塞尔协议》要求使用标准法的银行的市场风险包括利率风险、股权头寸风险、汇率风险和商品风险。 以前例银行为例，并假设该银行只有汇率风险。 大学课件 * 对于汇率风险的防范，巴塞尔委员会要求各银行将各种外汇头寸调整为每种外汇所代表的资产组合和负债净值，表示为净多头或净空头： 举例： 净多头（万美元） 净空头（万美元） 欧元 5 日元 10 英镑 15 净多头总额
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