A3控指标监管报表编报指引第2号》附件.docVIP

附件1： 证券公司风险控制指标监管报表 编制单位： 年 月 日 项 目 行次 期初 期末 预警标准 监管标准 备注 净资本 1 　 　 　 　 净资产 2 　 　 　 　 　 净资本/各项风险资本准备之和 3 　 　 120％ 100％ 　 净资本/净资产 4 　 　 48% 40% 　 净资本/负债 5 　 　 9.6% 8% 　 净资产/负债 6 　 　 24% 20% 　 自营权益类证券及证券衍生品（包括股指期货注1）/净资本 7 　 　 80% 100% 　 自营固定收益类证券/净资本 8 　 　 400% 500% 　 持有一种权益类证券的成本与净资本的比例前五名 9 　 　 24% 30% 　 其中： 10 　 　 　 　 11 　 　 　 　 12 　 　 　 　 13 　 　 　 　 14 　 　 　 持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例前五名注2 15 　 　 4% 5% 　 其中： 16 　 　 　 　 17 　 　 　 　 18 　 　 　 　 19 　 　 　 　 20 　 　 　 对单一客户融资规模与净资本的比例前五名 21 　 　 4% 5% 　 其中： 22 　 　 　 　 　 　 23 　 　 　 　 　 　 24 　 　 　 　 　 　 25 　 　 　 　 　 　 26 　 　 　 　 　 对单一客户融券规模与净资本的比例前五名 27 　 　 　4% 　5% 　 其中： 28 　 　 　 　 　 　 29 　 　 　 　 　 　 30 　 　 　 　 　 　 31 　 　 　 　 　 　 32 　 　 　 　 　 接受单只担保股票市值与该股票总市值比例前五名 33 　 　 　16% 　20% 　 其中： 34 　 　 　 　 　 　 35 　 　 　 　 　 　 36 　 　 　 　 　 　 37 　 　 　 　 　 38 单一集合计划持有的卖出股指期货合约价值总额与该计划持有的权益类证券市值的比例前5名注3 39 　 　 16% 20% 　 其中： 40 　 　 　 　 　 　 41 　 　 　 　 　 　 42 　 　 　 　 　 　 43 　 　 　 　 　 44 单一集合计划持有的买入股指期货合约价值总额与该计划资产净值的比例前5名注3 45 　 　 8% 10% 　 其中： 46 　 　 　 　 　 　 47 　 　 　 　 　 　 48 　 　 　 　 　 　 49 　 　 　 　 　 50 单一定向资产管理业务参与股指期货交易持有的股指期货风险敞口与客户委托资产净值的比例前5名注4 51 　 　 64% 80% 　 其中： 52 　 　 　 　 　 　 53 　 　 　 　 　 　 54 　 　 　 　 　 　 55 　 　 　 　 　 56 单一定向资产管理业务参与股指期货交易须交纳的交易保证金与现金类资产的比例前5名注5 57 　 　 80% 100% 　 其中： 58 　 　 　 　 　 　 59 　 　 　 　 　 　 60 　 　 　 　 　 　 61 　 　 　 　 　 62 单一限额特定计划参与股指期货交易持有的股指期货风险敞口与该计划资产净值的比例前5名注4 63 　 　 64% 80% 　 其中： 64 　 　 　 　 　 　 65 　 　 　 　 　 　 66 　 　 　 　 　 　 67 　 　 　 　 　 68 单一限额特定计划参与股指期货交易须交纳的交易保证金与现金类资产的比例前5名注5 69 　 　 80% 100% 　 其中： 70 　 　 　 　 　 　 71 　 　 　 　 　 　 72 　 　 　 　 　 　 73 　 　 　 　 　 74 注：1、股指期货以买入卖出股指期货合约价值总额计算 2、证券公司委托基金公司进行的特定单一客户投资和委托其他证券公司进行的定向理财投资不受“持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过5％”的限制，不必填报。 3、集合计划不含限额特定计划。对于伞型集合计划应按照该计划下的子计划单独进行填报。 4、单一定向资产管理业务、单一