商业银行资产负债管理的评估及控制策略的分析研究.pdfVIP

商业银行资产负债管理的评估与控制策略研究 摘 要 伴随着上世纪七十年代发生的世界金融自由化浪潮，资产负债控制逐渐取代 传统的资产管理和负债管理，而成为当前商业银行提升银行竞争力的主流理论。 新的巴塞尔资本协议同时确定了包括信用风险、利率风险、流动风险等在内的全 面风险管理活动，而不断加快的利率市场化进程，一方面给商业银行创造出更加 自由的经营环境。但是，也将导致商业银行出现市场竞争加剧、利率风险增大等 问题，使得商业银行的管理不可避免的面临着安全性、流动性以营利性等方面的 限制和要求。 本文首先从资产负债控制的理论出发，分析了资产负债控制当前几种主流的 资产负债控制技术，并从流动性、利率市场化以及外在政策等角度深入分析影响 商业银行资产负债的风险因素，给出资产负债风险的测度模型。 在上述工作的基础上，结合当前我国商业银行的实际，提出资产负债控制的 评估与控制策略，以完善商业银行资产负债控制体系，从而提高银行的竞争力。 针对目前国内商业银行资产负债控制仍以比例管理为主的现状，综合运用持 续期缺口模型反映银行利率的变动情况，并采用流动性缺口模型，对几家银行的 资产流动性、负债流动性以及流动性缺口进行比较，分析整体流动性风险的特点， 通过实证研究全面掌握当前国内商业银行资产竞争力的现状和不足，并在全文的 最后对上述工作进行总结和展望。 关键词 ：资产负债控制；风险因素；评估与控制策略；管理体系。 Commercial bank assets and liabilities management evaluation and control strategy research Abstract Along with the free tide impact at the stage of 20th century 70’s through out the financial world, the Asset management and Liability management are replaced by the theory of Asset/Liability Management. Meanwhile the New Basel Capital Accord is published recently to identifying the risk management composed of credit risk, interest risk and liquidity risk. and the rapid growing up of the marketization of interest rate create a more freely situation for the commercial bank. But at the same time it also lead to the im