2第一二章金融工程练习题编纂.docVIP

第二章 一?判断题 1?市场风险可以通过多样化来消除(×) 2?与n个未来状态相对应,若市场存在n个收益线性无关的资产,则市场具有完全性(√) 3?根据风险中性定价原理,某项资产当前时刻的价值等于根据其未来风险中性概率计算的期望值?(×) 4?如果套利组合含有衍生产品,则组合中通常包含对应的基础资产(√) 5?在套期保值中,若保值工具与保值对象的价格负相关,则一般可利用相反的头寸进行套期保值(×) 6?如果市场上存在n个未来状态,同时市场又有n种基本证券,则市场上任一种资产都可以利用基本证券的组合来复制(√) 二?单选题 1?关于套利组合的特征,下列说法错误的是(A) A.套利组合中通常只包含风险资产 B.套利组合中任何资产的购买都是通过其他资产的卖空来融资C.若套利组合含有衍生产品,则组合通常包含对应的基础资产D.套利组合是无风险的 2?买入一单位远期,且买入一单位看跌期权(标的资产相同?到期日相同)等同于(C) A?卖出一单位看涨期权 B?买入标的资产 C?买入一单位看涨期权 D?卖出标的资产 3?假设一种不支付红利股票目前的市价为10元,我们知道在3个月后,该股票价格要么是11元,要么是9元?假设现在的无风险年利率等于10%,该股票3个月期的欧式看涨期权协议价格为10.5元