ARMA模型摘要.pptVIP

ARMA模型预测 平稳时间序列 时间序列 {yt} 取自某一个随机过程，则称： 过程是平稳的——随机过程的随机特征不随时间变化而变化 过程是非平稳的——随机过程的随机特征随时间变化而变化 宽平稳时间序列 时间序列 {yt} ，对于任意的t,k和m，满足： 则称 {yt}宽平稳。 平稳的直观含义：无明显趋势、无明显周期 在平稳序列场合，序列中各变量的均值等某些特征相同，则对这些特征值进行估计时，可把各变量的观测值看作同一变量的不同观测值处理，增加了样本容量，提高估计精度。 平稳性的时序图检验 时序图:横轴表示时间，纵轴表示序列取值. 平稳序列的时序图应该围绕着一个常数附近作随机波动，波动幅度范围基本一致、有界。无明显的趋势性或周期性；否则，非平稳。 平稳性的自相关图检验 自相关图: 一个坐标轴表示延迟时期数k，另一个坐标轴表示自相关系数，通常以悬垂线表示自相关系数的大小。 平稳序列的自相关系数应该随延迟期数k增加而快速衰减到零；一般 在k=3以后就基本落在2倍标准差之内接近零了。 纯随机性检验 如果序列值彼此之间没有任何相关性，那就意味着该序列是一个没有记忆的序列，过去的行为对将来的发展没有丝毫影响，这种序列我们称之为纯随机序列。从统计分析的角度而言，纯随机序列是没有任何分析价值的序列。 纯随机性检验也称为白噪声检验，是专门用来检验序列是否为纯随机序列的一种方法。 L