缺失数据下ARMA(1,1)模型的估计方法.pdfVIP

第 16 卷 　第 2 期 中国管理科学 Vol . 16 , No . 2 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 2008 年 　 　4 月 Chinese J ournal of Management Science Ap r . , 　2008 文章编号 :1003 - 207 (2008) 02 - 0 132 - 08 ( ) 缺失数据下 A RMA 1 ,1 模型的估计方法 田　萍 ,张屹山 ( 吉林大学商学院吉林大学数量经济研究中心 ,辽宁 吉林 　1300 12) 摘 　要 :近几十年以来 , 国际上在对“风险的处理和效益的优化”这两个现代金融学的中心议题的分析和处理过程 中 ,金融时间序列的计量学模型及其相应的分析越