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摘要
摘要 ￥$6545s
在应用概率的许多领域，如金融保险、风险理论、随机游动理论、排队
论、分支过程等，重尾随机变量或重尾分布都是重要的对象之一．另一方
面，在一个风险过程中，到t时刻时，这些重尾变量出现的个数，即各种记
数过程，也是人们研究的主要对象之一．本文主要对重尾分布的控制关系与
极值过程的跳时点过程的精致渐近性进行深入的讨论．
由于重尾分布族分类众多，各子族之间的关系复杂，本论文将在第二章
讨论重尾分布间的控制关系，在2．2节得到了能控制一切轻尾分布的等价条
件，以及能控制一切轻度重尾分布，从而也能控制一切轻尾分布的分布的等
价条件，2．3节主要讨论了分布F与其相应的均衡分布E之间的控制与归属
关系，本章最后～节2．4节给出了上述控制关系在和的分布的封闭性等方面
的初步应用；在第三章我们将对精致渐近性问题进行研究．我们将在3．1节
介绍一些定义及已有的结果，在3．2节介绍记录时记数过程的精致渐近性，
3．3节给出极值过程的跳时点
这些结果～般化了Gut(2002)【19】中的定理，
过程的精致渐近性的定理及推论．
关键词：重尾分布，均衡分布，控制，跳时点过程，精致渐近性
作者：杨洋
指导教师t王岳宝(教授)
Abstract II
dominant of andthe
The relations distributions
heavy-tailed precise
for ofthe timesof extremal
the an
process
asymptoticspoint jump
in and
insurance
process finance
Abstract
to needsof researchin as
Inordermeetthe recent AppliedProbability,such
and walk and
finance
insurance，risktheory,random theory
theory，queueingbranching
andSO of random
heavy—tailed
processeson，theconcepts heavy—tailed
variables(or
areoneofthe scholars
introduced．They
distributions)a
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