第六章金融机构讲解.ppt

第二节 银行的经营管理 六、商业银行的资产负责管理 资产负债管理有广义和狭义之分。 广义的资产负债管理指， 在一定的环境中，商业银行按照所制定的原则，对资金进行配置，以实现其经营目标的策略； 狭义的资产负债管理指，在利率波动的环境下，银行通过策略性的改变利率敏感资金的配置状况，来实现银行确定的目标净利息差额，以及银行通过调整总体资产和负债的持续期，来维持银行正的资本净值。 第二节 银行的经营管理 六、商业银行的资产负责管理 按其经历的过程，商业银行广义的资产负债管理可分为 资产管理阶段：存款主动权在客户，资产主动权在银行。 负债管理阶段：银行流动性不经可以通过资产管理得到，也可以通过外借解决。 资产负债联合管理阶段：对资产和负债进行统筹安排 第二节 银行的经营管理 七、商业银行的风险管理 商业银行风险的概念 风险：由于事物的不确定性而存在的损失的可能性。 商业银行风险：指商业银行经营过程中由于各种不确定因素的存在，而使商业银行遭受经济损失的可能性。 第二节 银行的经营管理 七、商业银行的风险管理 商业银行风险的特征 普遍性 扩散性 隐蔽性 客观性 第二节 银行的经营管理 七、商业银行的风险管理 商业银行风险的种类 信用风险：违约风险 市场风险：整体风险 操作风险：个体风险 第二节 银行的经营管理 七、商业银行的风险管理 商业银行风险的处置 风险的预防：对可能发生的风险设置防“火”屏障 风险的回避：主动放弃风险明显的经营活动 风险的分散： “不要把鸡蛋放在一个篮子里” 风险的转移：用合法手段转移风险 风险的补偿：用资本、利润、抵押品等补偿遭受的损失 第二节 银行的经营管理 七、商业银行的风险管理 贷款风险分类管理的含义 贷款的风险分类是指商业银行的信贷分析和管理人员、或金融监管当局的检查人员，综合所能够获得到的全部信息进行最佳判断分析，根据贷款的风险程度对贷款质量做出评价。 第二节 银行的经营管理 七、商业银行的风险管理 贷款风险分类的内容： 以贷款内在风险的大小为依据：正常、关注、次级、可疑、损失； 按贷款的保障程度：信用贷款、担保贷款、票据贴现贷款； 按贷款期限划分：短期贷款、中期贷款、长期贷款。 第二节 银行的经营管理 八、商业银行的风险管理 1998年4月起，我国开始执行五级分类方法。即以贷款的内在风险的大小为依据，划分为： 正常：贷款损失可能性0% 关注：贷款损失可能性小于5% 次级：贷款损失可能性30%-50% 可疑：贷款损失可能性50%-75% 损失：贷款损失可能性95%-100% 第二节 银行的经营管理 九、商业银行的主要业务 负债、资产、中间和表外业务 资 产 负 债 （资金用途） （资金来源） 准备金 收款过程中的现金 银行同业存款 证券 贷款 其它资产（如实物资产） 支票存款 非交易存款 （储蓄存款、定期存款） 借款 银行资本 商业银行的资产负债表 （以流动性高低排列） 第二节 银行的经营管理 九、商业银行的主要业务 存款负债 借入负债 结算中的负 债 商业银行的 负 债 商业银行的负债及负债业务 第二节 银行的经营管理 九、商业银行的主要业务 存款负债 活期存款 定期存款 储蓄存款 外汇存款 存款业务创新 借入负债 向中央银行借款 　再贴现、再贷款 向银行同业借款 　同业拆借、转贴现 　回购协议、转抵押 从金融市场借款 　发行金融债券 　欧洲货币市场借款 结算中负债 结算保证金 支票结算 联行汇差占用 商业银行的负债及负债业务 第二节 银行的经营管理 九、商业银行的主要业务 商业银行的资产及资产业务 （1）现金资产 库存现金 在中央银行的存款 同业存款 （2）贷款资产 （3）证券资产 （4）固定资产 （5）汇差资金 第二节 银行的经营管理 九、商业银行的主要业务 商业银行的中间业务 结算类业务：转账 代理类业务：代理收付 信息咨询业务 其他中间业务：信托、租赁 第三节 非银行金融机构的经营管理 一、保险公司 保险是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。 第三节 非银行金融机构的经营管理 一、保险公司 保险业务的种类 实施方式：强制保险和自愿保险 保险对象：财产保险、责任保险、信用保险、人身保险 承保方式：原保险、再保险、共同保险、重复保险 是否盈利：盈利性和非盈利性 第三节 非银行金融机构的经营管理 二、投资银行 投资银行是主要从事证券发行、承销、交易、企业重组、兼并与收购、