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金融随机分析
1.分别用伊藤—德布林公式与伊藤乘积法则两种方法求的微分，
其中：,
, .
2.（1）求解下式中的：
（2）证明:
是一个鞅。
3.在概率测度下，过程是布朗运动，是强度为的复合泊松过程，的跳跃幅度是两两独立的同分布随机变量，满足：并且，独立于。
4.若风险的市场价格方程无解，则模型中存在套利机会，试举例说明。（风险的市场价格方程为：，是股票平均回报率，是无风险利率，是波动率矩阵）。
5.根据定义3.3.3（iii），对于，布朗运动增量独立于代数。利用这一性质以及该定义中的性质（i），证明：对于，增量也独立于。
6.设是布朗运动，，是关于该布朗运动的域流。证明：是鞅。[提示：对于，将写为。]
7.（求解广义几何布朗运动方程） 设是取正值的随机过程，满足广义几何布朗运动微分方程： （4.10.2）
其中和是与相应于布朗运动的域流，相适应的随机过程。本题中，我们证明必由公式（4.4.26）给出[即公式（4.4.26）给出了随机微分方程（4.10.2）的唯一解]。同时，我们提供方程的求解方法。
利用式（4.10.2）和伊藤—德布林公式，计算。化解后得到的不含的公式。
将（1）中得到的公式积分，然后再取指数，得到式（4.4.26）。
8.（求解韦萨切克方程）考虑韦萨切克利率随机微分方程（4.4.32）
。
其中和都是正数。该方程的解已在例4.4.10中给出。本题给出解的推导。
（1）利用式（4.4.32）和伊藤—德布林公式，计算。化简后得到的不含的公式。
（2）将（1）中得到的公式积分，然后解出，得到式（4.4.33）。
9.设是定理11.2.4中的补偿泊松过程。
（i）证明：是一个下鞅；
（ii）证明：是一个鞅。
10.（几何泊松过程）设是强度为的泊松过程，给定以及，利用定理11.2.3，而不是关于跳过程的伊藤—德布林公式证明：
是一个下鞅。
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