计量经济学庞皓第二版第六章答案.docVIP

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2016-05-25 发布于重庆
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计量经济学庞皓第二版第六章答案.doc

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计量经济学庞皓第二版第六章答案

6.4 1）建立模型：估计结果： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/08/11 Time: 16:07 Sample: 1970 1994 Included observations: 25 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -68.16026 15.26513 -4.465096 0.0002 X 1.529712 0.050976 30.00846 0.0000 R-squared 0.975095 ????Mean dependent var 388.0000 Adjusted R-squared 0.974012 ????S.D. dependent var 43.33397 S.E. of regression 6.985763 ????Akaike info criterion 6.802244 Sum squared resid 1122.420 ????Schwarz criterion 6.899754 Log likelihood -83.02805 ????F-statistic 900.5078 Durbin-Watson stat 0.348288 ????Prob(F-statistic) 0.000000 2）所以原模型随机误差项存在一阶正自相关。使用迭代法 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/08/11 Time: 16:11 Sample (adjusted): 1971 1994 Included observations: 24 after adjustments Convergence achieved after 15 iterations Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 167.0099 480.7787 0.347374 0.7318 X 1.132607 0.181478 6.241005 0.0000 AR(1) 0.983753 0.069629 14.12850 0.0000 R-squared 0.991793 ????Mean dependent var 391.6667 Adjusted R-squared 0.991012 ????S.D. dependent var 40.10927 S.E. of regression 3.802624 ????Akaike info criterion 5.625728 Sum squared resid 303.6589 ????Schwarz criterion 5.772985 Log likelihood -64.50874 ????F-statistic 1268.942 Durbin-Watson stat 1.418732 ????Prob(F-statistic) 0.000000 落在不能确定区域。使用广义差分法不能消除自相关。由于上结果中显示，非常接近于1，可以考虑使用一阶差分法。 Dependent Variable: Y-Y(-1) Method: Least Squares Date: 06/08/11 Time: 16:15 Sample (adjusted): 1971 1994 Included observations: 24 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? X-X(-1) 1.333333 0.131422 10.14543 0.0000 R-squared 0.652682 ????Mean dependent var 6.208333 Adjusted R-squared 0.652682 ????S.D. dependent var 6.678839 S.E. of regression 3.936084 ????Akaike info criterion 5.619023