我国上市商业银行成本效率测度和影响因素研究.docVIP

我国上市商业银行成本效率测度及影响因素研究 【摘要】：商业银行竞争力问题，最核心的就是商业银行的效率问题。商业银行效率的提高，意味着同样的投入可以获得更多的产出或者同样的产出所消耗的投入较少。上市商业银行在我国商业银行占有较大的市场份额，据wind统计数据显示，2011年我国已经公布的12家上市商业共实现净利息收入1.68万亿元，占行业总利润的八成左右，因此上市商业银行的经营发展水平在很大程度上代表了我国整个金融业的发展水平。此外，由于成本效率是银行效率研究的基础，故对我国上市商业银行成本效率进行评价研究具有重要的理论和实践意义。在对我国上市商业银行成本效率水平进行测度时，本文采用了随机前沿分析方法（SFA）。在投入产出指标的选取上，本文综合了资产法和中介法，选出4个投入指标和3个产出指标，4个投入指标是利息支出、固定资产净值、营业费用以及人员成本，3个产出指标是贷款总额、存款总额以及税前利润。用SFA测算出我国12家上市商业银行2001-2011年成本效率值和成本效率排序。SFA的测算结果显示中国商业银行成本效率整体水平成上升趋势，国有商业银行成本效率值整体低于股份制商业银行效率值。在对商业银行成本效率影响因素进行分析时，本文选用净资产收益率、总资产周转率、非利息收入与利息收入的比、资本充足率以及权益负债比例作为解释变量，以银行成本效率为被解释变量建立多元回归模型进行实证分析，其中净资产收益率表示商业银行的盈利能力，总资产周转率表示商业银行的运营能力，非利息收入与利息收入之比表示商业银行的创新能力，资本充足率表示商业银行的抵御风险能力，权益负债比例表示商业银行的流动性能力。实证结果表明对商业银行成本效率影响有正面促进作用的是运营能力、盈利能力、抵御风险能力和流动性能力，其中影响最大的是流动性能力、最小的是盈利能力，而商业银行的创新能力对商业银行的成本效率影响效果不显著。【关键词】：SFA成本效率上市商业银行影响因素 【学位授予单位】：山西财经大学 【学位级别】：硕士 【学位授予年份】：2013 【分类号】：F832.33;F224 【目录】：摘要6-7Abstract7-101绪论10-171.1选题背景和研究意义10-111.1.1选题背景10-111.1.2研究意义111.2国内外商业银行效率以及商业银行效率影响因素研究文献综述11-141.2.1国外商业银行效率研究综述11-121.2.2国内商业银行效率研究现状和研究综述12-131.2.3国内外银行效率影响因素研究综述13-141.3现有研究中存在的问题14-151.4研究内容和方法15-171.4.1研究内容15-161.4.2研究方法与创新16-172商业银行效率及其测度理论17-232.1商业银行效率的相关理论17-192.1.1效率的概念及其经济含义17-182.1.2银行效率的概念和类型18-192.2商业银行效率的测度方法19-212.2.1非参数方法19-202.2.2参数方法20-212.3非参数方法与参数方法的比较21-233上市商业银行效率测度的实证研究23-313.1SFA理论模型介绍23-253.1.1SFA模型23-243.1.2成本前沿函数的选择24-253.1.3SFA方法的统计检验253.2商业银行成本效率测度中投入产出指标的选取25-313.2.1商业银行投入产出指标选取的原则25-263.2.2我国上市商业银行投入产出指标的确定263.2.3SFA模型的实证分析26-314影响商业银行成本效率的因素分析31-364.1影响因素和变量定义31-334.2模型建立及实证结果33-364.3本章小结365结论及政策建议36-395.1结论36-375.2政策建议37-39参考文献39-42致谢42-43攻读硕士学位期间发表的论文43-44附录44-49