时间序列模型分析报告.ppt

第七章 时间序列计量经济学模型的理论与方法 第一节 时间序列的平稳性及其检验 第二节 随机时间序列分析模型 第三节 协整分析与误差修正模型** §7.1 时间序列的平稳性及其检验 一、时间序列数据的平稳性 二、时间序列平稳性的检验 三、单整、趋势平稳与差分平稳随机过程 1. 平稳性检验的图示判断 给出一个随机时间序列，首先可通过该序列的时间路径图来粗略地判断它是否是平稳的。 一个平稳的时间序列在图形上往往表现出一种围绕其均值不断波动的过程； 而非平稳序列则往往表现出在不同的时间段具有不同的均值（如持续上升或持续下降）。 平稳时间序列与非平稳时间序列图 进一步的判断: 检验样本自相关函数及其图形。 平稳时间序列与非平稳时间序列样本自相关函数图 注意: 例1（P265），序列Random1是通过一随机过程（随机函数）生成的有19个样本的随机时间序列。 由于该序列由一随机过程生成，可以认为不存在序列相关性，因此该序列为一白噪声。 根据Bartlett的理论：?k ~N(0,1/19) 因此任一ρk (k 0)的95%的置信区间都将是： 例2，序列Random2是由随机游走过程Yt =Yt-1+ ?t 生成的一随机游走时间序列样本。其中，第0项取值为0，?t 是由Random1表示的白噪声。 样本自相关系数显示： ?1=0.48，落