枢卖中心店头衍生性金融商品交易资讯储存制度规划報告.pptVIP

櫃買中心店頭衍生性金融商品交易資訊儲存庫申報說明 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 中華民國100年8月9日 * 簡報大綱 預計時程 檔案傳輸方式及安全性 申報時間 資料編輯 申報格式內容 申報資料格式與範例 * 預計時程 (1/2) 申報作業三階段上線 * 階段別 申報商品 第一階段 （2012年4月1日） 外匯交換、無本金遠期外匯、陽春型利率交換、台股股權衍生性商品、結構型商品 第二階段 （2012年12月31日） 外匯遠期、外匯選擇權 ※開始申報金融機構海外分公司交易 第三階段 （2013年6月30日） 其他店頭衍生性商品 預計時程 (2/2) 比對作業：為確保資料庫資訊正確性，有必要對金融機構雙方交易資料進行核對，經核對失敗之交易應於101年6月底前調整正確。 海外分公司資料之申報：考量業者海外分公司人力精簡，需較長時間進行申報準備，因此金融機構海外分公司交易調整於第二階段開始申報。 * 傳輸方式與安全性 傳輸方式 專線和網際網路均可。 專線須由業者另向電信公司申請與付費。 網際網路安全性 業者下載申報軟體後註冊專用終端機序號。 該專屬申報系統安裝後鎖碼，不得移轉、複製，並須設定使用者帳號與密碼。 連線上傳或下載資料時，資料均已加密處理。 防火牆可設定點對點。 * 申報時間 * 交易資訊日申報時間 原則須於交易日次一營業日17:00前申報，逾時仍可補正申報，但系統留存延遲申報紀錄。 海外分公司交易：如因時差或當地法令限制無法即時取得交易資訊，得於交易資訊取得後申報（如受限於當地國法令規範無法申報交易對手相關資料者，則該相關欄位得免填報）。 資料編輯 * 資 料編 輯 檢查碼 已申報資料 未申報 資料 操作模式 已比對成功 未比對成功 新增 申報機構自編資料序號 失敗 新增 (覆蓋原資料) 新增 檔案上傳 修改 申報機構自編資料序號 無此功能 (刪除+新增) 畫面編輯 失敗 畫面編輯 刪除 申報機構自編資料序號 畫面編輯 畫面編輯 失敗 畫面編輯 申報格式內容 (1/8) 交易資訊日申報，依商品類別分檔案申報 (格式A)： 無本金遠期、外匯遠期、外匯交換：FXD.txt或FXD.csv 利率交換： IRS.txt或IRS.csv 台股股權衍生性商品、資產交換交易： TED.txt或TED.csv 外匯選擇權： FXO.txt或FXO.csv * 申報格式內容 (2/8) 參採各公會建議調整申報格式後刪除部分欄位，包括： 系統成交序號 交易員名稱 交易對手國籍 交易中介機構 計算機構 * 申報格式內容 (3/8) 申報機構自行編製資料序號： 參採業者建議，由申報機構自行編製申報交易之資料序號。 因申報格式已刪除「系統成交序號」，為確保資料庫正確性，各業者自行編製資料序號欄位不得有重複編號情事。 交易對手為中央銀行之填報方式： 「交易對手類別」填報「國內政府機構」 「交易對手名稱」和「交易對手代號」免填 * 申報格式內容 (4/8) 交易狀態異動申報 (格式B) 提前到期/履約(含部分提前到期/履約) 提前解約(含部分提前解約) 交易對手異動為CCP 自編資料序號異動 * 申報格式內容 (5/8) 交易市價及風險值申報 (格式C) 申報頻率：月申報。 除外原則：避險/被避險交易無須申報。 契約市價：逐筆申報，並依月底匯率換算為新台幣金額。 Dollar Delta：限選擇權契約申報，且利率類免報。 PVBP：限利率類契約申報。 * 申報格式內容 (6/8) 部位月報表 目的：主管機關為監理各金融機構整體曝險部位與損益。 申報方式：各金融機構按月於申報系統畫面填報 申報內容：店頭衍生性商品總資產、總負債、即期部位評價結果(損益)、公司淨值。 * 申報格式內容 (7/8) 匯率類交易申報原則 標的資產明細：以currency pair形式申報，例如：USD/TWD、EUR/JPY。 遠期交易、交換交易 名目本金(1)：遠期買入幣別 名目本金(2)：遠期賣出幣別 交易雙方填報內容相反 選擇權交易 名目本金(1)：call幣別 名目本金(2)：put幣別 交易雙方填報內容相同 * 申報格式內容 (8/8) 結構型商品 (格式D、E) 申報頻率：日申報 申報範圍 結構型商品：申報機構為發行單位，並依主管機構開放以業務經營為業者所發行者。 境外結構型商品：境外結構型商品管理規則所稱於中華民國境外發行，以固定收益商品結合連結衍生性金融商品之複合式商品，且以債券方式發行者。 交易狀態異動：提前到期、提前解約。 * 附錄、申報資料格式與範例 日申報檔 FXD.txt (FXD.csv)…………………………………………………………….1 IRS.txt (IRS.csv)………………………………………………