Lecture非线性规划及Matlab实现教程分析.ppt

用MATLAB软件求解,其输入格式如下: 1．x quadprog H,C,A,b ; 2．x quadprog H,C,A,b,Aeq,beq ; 3．x quadprog H,C,A,b,Aeq,beq,VLB,VUB ; 4．x quadprog H,C,A,b, Aeq,beq ,VLB,VUB,X0 ; 5．x quadprog H,C,A,b,Aeq,beq,VLB,VUB,X0,options ; 6．[x,fval] quaprog … ; 7．[x,fval,exitflag] quaprog … ; 8．[x,fval,exitflag,output] quaprog … ; 1．二次规划 如何转化为二次型标准型 参考“Lecture 4 Mathematical Preliminaries” 0.1.4 Quadratic Forms 一节 例1 min f x1,x2 -2x1-6x2+x12-2x1x2+2x22 s.t. x1+x2≤2 -x1+2x2≤2 x1≥0, x2≥0 MATLAB（youh1） 1．写成标准形式： 2．输入命令： H [2 -2; -2 4]; c [-2 ;-6];A [1 1; -1 2];b [2;2]; Aeq [];beq []; VLB [0;0];VUB []; [x,z] quadprog H,c,A,b,Aeq,beq,VLB,VUB 3．运算结果为： x 4/5 6/5 z -36/5 s.t. 1． 首先建立M文件fun.m,用来定义目标函数F（X）: function f fun X ; f F X ; 2．一般非线性规划 其中X为n维变元向量，G X 与Ceq X 均为非线性函数组成的向量，其他变量的含义与线性规划、二次规划中相同．用MATLAB求解上述问题，基本步骤分三步： 3． 建立主程序.求解非线性规划的函数是fmincon,命令的基本格式如下： 1 x fmincon ‘fun’,X0,A,b 2 x fmincon ‘fun’,X0,A,b,Aeq,beq 3 x fmincon ‘fun’,X0,A,b, Aeq,beq,VLB,VUB 4 x fmincon ‘fun’,X0,A,b,Aeq,beq,VLB,VUB,’nonlcon’ 5 x fmincon ‘fun’,X0,A,b,Aeq,beq,VLB,VUB,’nonlcon’,options 6 [x,fval] fmincon … 7 [x,fval,exitflag] fmincon … 8 [x,fval,exitflag,output] fmincon … 输出极值点 M文件 迭代的初值 参数说明 变量上下限 注意： [1] fmincon函数提供了大型优化算法和中型优化算法．默认时: 若在fun函数中提供了梯度（options参数的GradObj设置为’on’），并且只有上下界存在或只有等式约束，fmincon函数将选择大型算法．当既有等式约束又有梯度约束时，使用中型算法． [2] fmincon函数的中型算法使用的是序列二次规划法．在每一步迭代中求解二次规划子问题，并用BFGS法更新拉格朗日Hesse矩阵． [3] fmincon函数可能会给出局部最优解，这与初值X0的选取有关． 1．写成标准形式： s.t. 2x1+3x2 6 s.t. x1+4x2 5 x1,x2 0 例2 2．先建立M-文件 fun3．m: function f fun3 x ; f -x 1 -2*x 2 + 1/2 *x 1 ^2+ 1/2 *x 2 ^2 MATLAB youh2 3．再建立主程序youh2．m： x0 [1;1]; A [2 3 ;1 4]; b [6;5]; Aeq [];beq []; VLB [0;0]; VUB []; [x,fval] fmincon fun3,x0,A,b,Aeq,beq,VLB,VUB 4．运算结果为： x 0．7647 1．0588 fval -2．0294 1．先建立M文件fun4．m定义目标函数: function f fun4 x ; f exp x 1 * 4*x 1 ^2+2*x 2 ^2+4*x 1 *x 2 +2*x 2 +1 ; x1+x2 0 s.t. 1.5+x1x2 - x1 - x2 0 -x1x2 –10 0 例3 2．再建立M文件mycon．m定义非线性约束： function [g,ceq] mycon x g [x 1