第五章马尔科夫预测法分析.pptVIP

* Xj改为paij最好。 设存在稳态分布 ? =(? 1， ? 2， …， ? N)，则由于下式恒成立： 令k→∞就得 A：即有限状态马尔可夫链的稳态分布如存在，那么它也是平稳分布。 B：当马尔科夫链的状态转移概率矩阵为正则概率矩阵时稳态分布存在，且稳态分布和平稳分布相同且均唯一。 例：求药品销售市场的平稳分布及稳态分布。 解：(1) P 是正则概率矩阵，前面已经算到稳态分布（0.61,0.39）。 由于 P 是正则概率矩阵，求解如下方程组： 解得 这就是该马尔可夫链的稳态分布，而且也是平稳分布。 马尔可夫链预测法 马尔可夫链预测方法的最简单类型是预测下期最可能出现的状态。步骤： 第一步：划分预测对象所出现的状态。 从预测目的出发，考虑决策需要来划分现象所处的状态。 第二步：计算初始概率。 据实际问题分析历史资料所得的状态概率称为初始概率。 第三步：计算状态转移概率 第四步：根据转移概率进行预测 由状态转移概率矩阵 P ：如果目前预测对象处于状态Ei，这时 Pij 就描述了目前状态 Ei 在未来将转向状态 Ej（j =1，2，…，N）的可能性。 按最大可能性作为选择原则：选择（Pj1，Pj2，…， PjN ）中最大者为预测结果。 二、马尔可夫链预测法的应用 例1 流行病预测 问题提出：某市1995年至2010年肾综合征 出血热（HFRS）的发病率分别为 （单位：1/10万）： 2.95、6.28、10.28、7.01、7.36、13.78、 33.93、35.87、33.40、28.38、30.50、 33.79、39.70、30.39、39.70、33.59 预测疾病的发展变化趋势，为预防和控制疾病 提供依据． 问题求解：首先根据资料将发病率划分为四个状态，统计各 数据的状态归属及各状态出现的频率（初始概率）得下表． 某市HFRS流行状况 年份 发病率(1/10万) 状态 年份 发病率(1/10万) 状态 1995 2.95 1 2003 33.40 4 1996 6.28 1 2004 28.38 3 1997 10.28 2 2005 30.50 4 1998 7.01 1 2006 33.79 4 1999 7.36 1 2007 39.70 4 2000 13.78 2 2008 30.39 4 2001 33.93 4 2009 39.70 4 2002 35.87 4 2010 33.59 4 状态 1 2 3 4 发病率取值范围 X≤10 10＜X≤20 20＜X≤30 X＞30　 各状态取值范围及初始概率 状态 发病率取值范围 初始概率 1 X≤10 4/16 2 10＜X≤20 2/16 3 20＜X≤30 1/16 4 X＞30　 9/16 由上表可得各状态的转移频率即状态转移概率的估计值，从而得模型的一步转移概率矩阵： 分析预测： 由于201010年处于状态4，比较P的第4行的四个数字知， 最大，所以预测2011年仍处于状态4，即发病率大于30/10万．同样，从二、三、四步转移矩阵知，依然是状态4转入状态4的概率最大，所以预测2011-2014年该市的HFRS发病率将持续在大于30/10万（高发区）水平，这提醒我们应该对此高度重视，采取相应对策． 可认为HFRS下一年的发病率只与当年发病率有关，而与过去的发病率无关，且任意时期的一步转移概率矩阵不变，从而满足无后效性和平稳性的假设，因而可用初始分布为（4/16，2/16，1/16，9/16），转移概率矩阵为P的马氏链模型来预测HFRS发病率未来的情况． 计算多步转移矩阵： 计算极限 或解方程 得模型的极限概率分布（稳态分布）： （0，0，1/9，8/9）． 注意： 1. 如果转移概率矩阵始终不变，从极限分布看，最终HFRS发病率将保持在高发区水平，当然，这应该是不会符合实际情况的，因为随着各方面因素的改变，转移概率矩阵一般也会发生变化．所以Markov模型主要适用于短期预测． 2. 在卫生管理事业中，用Markov模型还可预测 医疗器械、药品的市场占有率，药品的期望利润 收益等． 3. 在经济金融领域，用Markov模型还可预测股市 中股票价格走势，房地产销售价格预测及销售面积 预测和利润收益预测，销售的存储策略等均有 指导性建议． ★关键在于转移矩阵的确定及状态概率的确定。 4. 在工程建设领域，选址问题或者设备维修问题 也都可以应用Markov模型。． 例5-8(P62) 一家药厂需对厂里冷却泵进行季度定期维修