《投资学》实验教学大纲、一览表要点分析.docVIP

《投资学》课程实验教学大纲 [课程名称] 投资学 [课程学时/学分] 32/2 [实验学时/学分] 8 [先修课程]金融市场学 [适用专业] 金融工程 [实验环境] EXCEL，国泰安金融模型动态模拟系统 [参考书目] [1][美]本尼卡 著，邵建利等 译，上海财经大学出版社，《财务金融建模--用Excel工具(第二版) 》，2003 [2]杰克逊，斯汤顿 著，朱世武，何剑波 译，中国人民大学出版社，《基于EXCEL和VBA的高级金融建模》 ，2006 [3]朱顺泉 编著，电子工业出版社，《金融财务建模与计算——基于VBA与MATLAB实现》，2009 [4]王晓民编著，清华大学出版社，《EXCEL金融计算专业教程》，2004 [5]高雁翎编著，机械工业出版社，《EXCEL函数辞典》，2009 [6]阿拉斯泰尔·L·戴著 ， 余湄 译者，中国人民大学出版社，《基于Excel的财务建模:实践者指南》，2009 [7]滋维·博迪著，朱宝宪等译，机械工业出版社，《投资学》第六版，2005 一、实验（课程）的性质、目的和任务（黑体小四号） 1．投资学是一门讲述科学投资理论和投资技术的课程，其中的投资组合理论、资本资产定价模型、债券投资组合管理等内容，涉及很多的数学模型和计算。投资学实验课程的主要目的是对本课程中出现的一些模型进行练习和验证。 2.通过本实验课程的训练，一方面加深学生对相关概念和理论的理解，更好地掌握教学内容；另一方面，通过实验课的练习，提高学生的动手能力，使学生在面对实际的投资问题时，能够将理论与实践结合起来。 二、实验（课程）的基本内容 序 号 项目 名称 内容 提要 每组 人数 项目 时数 实验项 目类型 承担 实验室 备 注 1 1 演示性 经济管理实验中心 实验中心 实验中心 实验中心 实验中心 6 方差协方差 运用金融模型动态模拟系统（FMD）的投资组合分析功能，输入相应参数，计算协方差矩阵和相关系数矩阵；在EXCEL中对FMD计算结果进行验证 1 1 演示性 经济管理实验中心 7 投资组合前沿 运用实验六的计算结果，随机模拟出1000个在任意权重下由三种股票组成的投资组合的期望收益率和标准差，并绘制散点图，分析投资组合有效集和可行集的特征；运用EXCEL的规划求解功能求解三只股票构成的投资组合前沿曲线，并绘制图形。 1 1 验证性 经济管理实验中心 8 业绩评价 运用金融模型动态模拟系统（FMD）的投资组合分析功能，输入相应参数，计算投资组合的业绩评价指标；在EXCEL中对FMD计算结果进行验证 1 1 演示性 经济管理实验中心 河北经贸大学实验项目一览表 实验序号 1 实验项目 债券定价 所属实验课程 投资学 专业名称 金融工程 所在实验室 经济管理 实验类别 演示性 实验要求 计划学时数 1 实验类型 每组人数 1 组数 90 面向专业 金融工程 实验目的 掌握EXCEL环境下债券估值方法； 加深对债券定价原理的理解 实验原理 债券定价方法 基本描述 实验内容： 1.运用金融模型动态模拟系统（FMD）的债券定价功能，输入相应参数，计算净价法和全价法下的债券价格 2.在EXCEL中输入相应函数，对FMD计算结果进行验证 实验指导书 考试方法 考试 备注 主要实验设备 自制设备 10万元以上设备 仪器名称 型号规格 数量 单价 设备性质 主要实验材料 一次性材料 非一次性材料 材料名称 型号规格 数量 单位 消耗额 材料性质 河北经贸大学实验项目一览表 实验序号 2 实验项目 久期和凸度 所属实验课程 投资学 专业名称 金融工程 所在实验室 经济管理 实验类别 演示性 实验要求 计划学时数 1 实验类型 每组人数 1 组数 90 面向专业 金融工程 实验目的 1．掌握久期和凸度的计算原理；2. 验证久期和凸度的计算过程 实验原理 久期和凸度原理 基本描述 实验内容： 1.运用金融模型动态模拟系统（FMD）的久期凸度计算功能，输入相应参数，计算久期和凸度 2.在EXCEL中输入相应公式，对FMD计算结果进行验证 实验指导书 考试方法 考试 备注 主要实验设备 自制设备 10万元以上设备 仪器名称 型号规格 数量 单价 设备性质 主要实验材料 一次性材料 非一次性材料 材料名称 型号规格 数量 单位 消耗额 材料性质 河北经贸大学实验项目一览表 实