第三章平稳时间序列技术分析.pptx

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2017-10-04 发布于湖北
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第三章平稳时间序列技术分析.pptx

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第三章平稳时间序列分析;本章结构;3.1 方法性工具 ;差分运算;延迟算子;延迟算子的性质;用延迟算子表示差分;用延迟算子表示差分运算;线性差分方程 ;齐次线性差分方程的解;非齐次线性差分方程的解 ;本章结构;3.2 ARMA模型的性质 ;AR模型的定义; AR(P)序列中心化变换;自回归系数多项式;AR模型平稳性判别 ;例3.1:考察如下四个模型的平稳性;例3.1平稳序列时序图;例3.1非平稳序列时序图;;;AR模型平稳性判别方法; ;平稳域;平稳域;例3.1平稳性判别;平稳AR模型的统计性质;均值 ;;Green函数定义;Green函数递推公式;方差;Green函数递推公式;平稳AR(1)模型的传递形式;求平稳AR(1)模型的方差;协方差函数;例:求平稳AR(1)模型的协方差;例3.4:求平稳AR(2)模型的协方差;自相关系数;常用AR模型自相关系数递推公式;平稳AR(p)模型自相关系数的性质;AR模型自相关系数的性质;例3.5:考察如下AR模型的自相关图;例3.5—;例3.5:—;例3.5:??;例3.5:—