姬新龙风险管理冲刺班第六章流动性风险管理概述.ppt

【答案】AC； 【解析】以该缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响。当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，相反，当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口。 三、流动性风险评估（易考点、难点） 5、久期分析法 要理解久期分析法的计算公式。（通过案例加深记忆） 用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产，VL表示总负债，R为市场利率，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示为： 三、流动性风险评估（易考点、难点） 【真题详解】： 6、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法是（ ） A．期限弹性分析 B．持续期分析 C．敏感分析 D．外汇敞口分析 E．风险价值分析 三、流动性风险评估（易考点、难点） 【答案】AB； 【解析】久期分析是计量利率风险对银行经济价值的影响，即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从．而能够对利率变动的长期影响进行评估，久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析。 三、流动性风险评估（易考点、难点） 【真题详解】： 7、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间