姬新龙风险管理第三章信用风险管理.概述.ppt

产品分类： （1）信用违约互换（CDS）（次贷危机的元凶） （2）总收益互换（TRS） （3）信用联系票据（CLN） （4）信用价差期权（Credit Spread Option） 信用价差是用以向投资者补偿参照资产违约风险的、高于无风险利率的利差，其计算公式为：信用价差=贷款或证券收益率—相应的无风险收益率。 第四节 信用风险控制 作用： （1）分散商业银行过度集中的信用风险。 （2）提供化解不良贷款的新思路。 （3）防止信贷萎缩，增强资本的流动性。 （4）有助于缓解中小企业融资难问题。 （5）使银行得以摆脱在贷款定价上的困境。 第四节 信用风险控制 【例题】：1、信用衍生产品包括：（ ） Ａ、总收益互换 Ｂ、信用违约互换 Ｃ、信用价差衍生产品 Ｄ、信用联动票据 Ｅ、股票期权 【解析】答案为ABCD。理解记忆类，排除法。 第四节 信用风险控制 本节的主要考点及知识点： 标准法，内部评级法，内部评级体系 ，经济资本管理 第五节 信用风险资本计量 一、标准法 标准法下的信用风险计量框架如下： （1）商业银行的信贷资产分为对主权国家的债权、对一般商业银行的债权、对公司的债权、包括在监管零售资产中的债权、以居民房产抵押的债权、表外债权等13类。 第五节 信用风险资本计量 （2）对主权国家、商业银行、公司的债权等非