【参考】经典线性回归模型的Eviews操作.docVIP

经典线性回归模型 经典回归模型在涉及到时间序列时，通常存在以下三个问题： 非平稳性→ ADF单位根检验→ n阶单整 → 取原数据序列的n阶差分（化为平稳序列） 序列相关性→D.W.检验/相关图/Q检验/LM检验→n阶自相关→自回归ar(p)模型修正 多重共线性→相关系数矩阵→逐步回归修正 注：以上三个问题中，前两个比较重要。 整体回归模型的思路： 1）确定解释变量和被解释变量，找到相关数据。数据选择的时候样本量最好多一点，做出来的模型结果也精确一些。 2）把EXCEL里的数据组导入到Eviews里。 3）对每个数据序列做ADF单位根检验。 4）对回归的数据组做序列相关性检验。 5）对所有解释变量做多重共线性检验。 6）根据上述结果，修正原先的回归模型。 7）进行模型回归，得到结论。 Eviews具体步骤和操作如下。 数据导入 在EXCEL中输入数据，如下： 除去第一行，一共2394个样本。 Eviews中创建数据库： File\new\workfile, 接下来就是这个界面（2394就是根据EXCEL里的样本数据来），OK 建立子数据序列 程序：Data x1 再enter键就出来一个序列，空的，把EXCEL里对应的序列复制过来，一个子集就建立好了。X1是回归方程中的一个解释变量，也可以取原来的名字，比如lnFDI，把方程中所有的解释变量、被解释变量都建立起