【参考】华南理工大学计量经济学复习提纲.docVIP

实证分析的基本步骤 模型设定 经济理论或假说的陈述 理论的数学模型（经济模型）的设定 理论的计量经济模型的设定 模型设定基本要求： 理论要科学、数学形式尽可能简单、包含随机误差项（计量与经济模型的区别）、变量可观测 估计参数 收集数据：基本说明、来源、单位、时间跨度、符号解析、数据预处理方法 计量经济模型参数的估计：方法OLS等 结果的解析 概念： 参数的估计值：所估计参数的具体数值 参数的估计式：估计参数数值的公式 参数估计的常用方法： 普通最小二乘、广义最小二乘、极大似然估计、二段最小二乘、三段最小二乘、其他估计方法 模型检验 假设检验 检验的原因 ◇建模的理论依据可能不充分 ◇统计数据或其他信息可能不可靠 ◇样本可能较小，结论只是抽样的某种偶然结果 ◇可能违反计量经济方法的某些基本假定 检验的内容 对模型和所估计的参数加以评判，判定其在理论上是否有意义，在统计上是否可靠。 经济意义的检验：所估计的模型与经济理论是否相符 统计推断检验：检验参数估计值是否抽样的偶然结果 方法：拟合优度的检验，假设检验，方差分析 计量经济学检验：是否符合计量经济方法的基本假定 判定条件：是否具有（多重共线性、扰动项[自相关、异方差]、模型可识别性、经济变量平稳性） 预测检验：将模型预测的结果与经济运行的实际对比（能否解析历史） 模型应用 A 经济预测：利用估计了参数的计量经济