基于时间序列的江苏省CPI预测模型重点分析.docVIP

南京理工大学 课程考核论文 课程名称： 应用时间序列分析 论文题目：基于时间序列分析的江苏省 CPI预测模型 姓 名： 孙晗 学 号： 115113001152 成 绩： 摘要 所谓时间序列，就是按照时间的顺序记录的一列有序数据。时间序列预测方法则是通过时间序列的历史数据揭示现象随时间变化的规律，将这种规律延伸到未来，从而对该现象的未来做出预测。传统的时间序列分析方法在经济中的应用 主要是确定性的时间序列分析方法，包括指数平滑法、移动平均法、时间序列的分解等等。随着社会的发展，许多不确定因素在经济生活中的影响越来越大，必须引起人们的重视。在日常生产、生活中，时间序列比比皆是，时间序列分析的应用领域非常广泛。 本人就是基于时间序列理论，以江苏省1994至2012年居民消费价格指数（CPI）的月度数据，运用Eviews软件建立一个乘积季节模型，并对数据进行平稳化处理、模型识别、参数估计，对江苏省未来的居民消费价格指数（CPI）进行合理的预测。 关键词：时间序列 居民消费价格指数 SARIMA模型 GARCH模型 Abstract The so-called time series,