商业银行复习创新.docVIP

现金及流动性管理 现金资产构成：库存现金、在中央银行存款、存放同业及其他金融机构款项、在途资金 二、现金资产的作用 1、满足客户提现需要 2、满足管理部门对法定存款准备金的需要 3、满足支付结算的需要 4、满足支付同业手续费的需要 三、现金资产的特点 1、频繁性； 2、波动性； 3、强制性 4、低息无息 现金资产一部分是无息资产，一部分是低息资产。所以现金资产的适度规模非常重要。 四、现金资产占比高低说明了什么问题：（大银行比较稳健，风险低一点） 1、高：流动性高、流动性风险高、资产盈利性低 2、低：相反 五、现金资产管理的原则 1、总量适度 2、适时流量调节 3、安全保障原则 六、现金资产管理目的： ——确保满足银行流动性需要的前提下，尽可能降低现金资产的比重，使现金资产达到适度的规模。 七、资金头寸的计算与预测 （一）资金头寸及其构成 资金头寸——是商业银行能够运用的资金。 包括：时点头寸、时期头寸 基础头寸、可用头寸、（按层次划分）可贷头寸 基础头寸 = 库存现金+在央行超额存款准备金（随时可用资金） 可用头寸= 基础头寸+ 存放同业存款（全部可以动用的资金） 可贷头寸 = 全部可用头寸－规定限额的超额准备金 八、资金头寸的预测 预测资金头寸，是银行流动性管理的重要内容。是银行日常管理工作之一。 资金头寸预测——就是预测银行在未来一段时间的资金头