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贷后管理 范围:重点是关注类、关联客户 六项制度 五级分类 贷后监督检查、 关联客户及大额贷款检查预警分析 停牌制度 新增信贷业务信息反馈和定期分析 档案制度 集中机构,前、后台信息沟通 人员素质 管理水平 核心竞争力 薪金制度 经营范围 收入渠道 二、风险控制框架 --- FICO风险指数 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 不理想 表现不一致 客户经理 专家系统型的表现 损失曲线 —— 资产质量 ? ? 预期损失 非预期损失 灾难性损失 0 ELp ELp+ULp 损失的概率 损失 经济资本金 资产损失分布图 风险管 理 —— 资产质量 信用等级 等级变化(Transition probability, %) AAA 0.27% AA 1.59% A 89.05% BBB 7.40% BB 1.48% B 0.13% CCC 0.06% 违约 0.03% 资料来源: 标准与普尔(Standard Poor’s) 一个信用等级为A的企业一年后信用转移情况 风险管理 —— 资产质量 信用等级变换距阵 % 起初等级 AAA AA A BBB BB B CCC 违约 AAA 87.74 10.93 0.45 0.63 0.12 0.10 0.02 0.02 AA 0.84 88.23 7.47 2.16 1.11 0.13 0.05 0.02 A 0.27 1.59 89.05 7.40 1.48 0.13 0.06 0.03 BBB 1.84 1.89 5.00 84.21 6.51 0.32 0.16 0.07 BB 0.08 2.91 3.29 5.53 74.68 8.05 4.14 1.32 B 0.21 0.36 9.25 8.29 2.31 63.89 10.13 5.58 CCC 0.06 0.25 1.85 2.06 12.34 24.86 39.97 18.60 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 资料来源:Keenan and Carty(1998) 贷款产品定价 需要考虑的因素: ※ 贷款出现违约的风险 ※ ? 处理客户账户的成本 ※ 客户利润贡献度 ※ 市场竞争环境 ※ 资金成本 贷款产品定价 —单个企业 1.85% 140 50 800 600 1000 1+ XYZ USA 2.0% 80 20 180 150 200 3+ ABC 亚洲 KMV EDF 资本金 预期损失 市场敞口 已贷款 授信 风险等级 客户名称 地区 信用审批过程 贷款动机 风险回报率是否可接受? 偿还能力 企业发展计划, 管理能力 资产负债平衡表审查 资金流检验 管理能力审查 竞争力审查 定价分析 定量分析准则 信用评级 法律审评 等等 审批通过 支撑资金 贷款组合 初期审察 定量检验 贷款定价 审批通过 后期管理 信用分析关注的5P和4C 5P 4C 个人因素 偿还情况 借款目的 保障 前景 借款人的道德品质 借款人的还款能力 借款人的现金流 借款人的担保状况 信贷的基本原则-“5P” 个人因素
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