基于ARMA模型的民生股份预测.docVIP

华北科技学院课程设计说明书 华 北 科 技 学 院 课程设计说明书 班级: 计算B102 姓名:张晓剑(201009014220) 设计题目:___基于ARMA模型的民生股份预测 设计时间: 2013.1.7 至 2013.1.11 指导教师: 谭立云 评 语:_________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ 评阅成绩:＿＿ ＿＿评阅教师:＿＿ ＿＿＿ PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 1 目录 TOC \o 1-3 \h \u HYPERLINK \l _Toc16627 设计总说明 PAGEREF _Toc16627 II HYPERLINK \l _Toc15559 第1章 绪论 PAGEREF _Toc15559 2 HYPERLINK \l _Toc2243 第2章 理论基础 PAGEREF _Toc2243 2 HYPERLINK \l _Toc5334 2.1 ARMA模型 PAGEREF _Toc5334 2 HYPERLINK \l _Toc21821 2.2 时间序列分析的工具和方法 PAGEREF _Toc21821 2 HYPERLINK \l _Toc2072 1） ARMA模型的定阶方法 PAGEREF _Toc2072 2 HYPERLINK \l _Toc28037 2） ARMA模型的平稳性检验方法——ADF检验 PAGEREF _Toc28037 3 HYPERLINK \l _Toc29876 2.3 ARMA模型的建模步骤 PAGEREF _Toc29876 3 HYPERLINK \l _Toc25712 第3章 计量模型 PAGEREF _Toc25712 4 HYPERLINK \l _Toc16973 3.1 原始数据的平稳化处理 PAGEREF _Toc16973 4 HYPERLINK \l _Toc10934 3.2 模型识别和建立 PAGEREF _Toc10934 5 HYPERLINK \l _Toc4079 3.3 残差检验 PAGEREF _Toc4079 7 HYPERLINK \l _Toc22422 第4章 总结 PAGEREF _Toc22422 9 HYPERLINK \l _Toc25246 参考文献 PAGEREF _Toc25246 10 HYPERLINK \l _Toc961 附录 PAGEREF _Toc961 11 设计总说明 ARMA 模型（Auto-Regressive and Moving Average Model）是研究时间序列的重要方法，由自回归模型（简称AR模型）与滑动平均模型（简称MA模型）为基础“混合”构成。ARMA模型的基本原理是将预测指标随时间推移而形成的数据序列看作是一个随机序列，这组HYPERLINK /view/45329.htm随机变量所具有的依存关系体现着原始数据在时间上的延续性，可以用相应的数学模型近似描述。通过该数学模型的分析研究，能够更本质的认识时间序列的结构与特征，达到最小方差意义下的最优预测。 本文利用时间序列的ARMA建模思想，对民生股份的开盘价这一时间序列进行建模和实证分析，通过对样本序列的平稳性判别，对模型的判别，通过t检验和AIC原则选择p、q，最后，选取不同的p、q值，通过参数的估计值建立相应的模型并计算出序列短期的点预测并进行比较，选取误差最小，拟合较好的模型最为民生股份预测的模型，在整个建模的过程中，通过EViews6软件得到模型并有较高的拟合精度。 综上所述，ARMA模型较好的解决了非平稳时间序列的建模问题并应用于金融等时间序列问题的研究和预测中，为决策者和投资者提供了很好的指导。 关键词：民生股份；ARMA模型；预测；EViews6 第 第 PAGE \* MERGEFORMAT 1 页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 17 页