个股期权题库(一级二级混编)教程解读.docxVIP

1. 期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约，其中交易的价格被称为（B） A结算价 B行权价 C权利金 D期权费 2. 以下仓位中，属于同一看涨看跌方向的是（B） A买入认购期权、备兑开仓 B卖出认购期权、买入认沽期权 C买入认购期权、买入认沽期权 D卖出认沽期权、备兑开仓 3.期权按权利主要分为（C） A认购期权和看涨期权 B认沽期权和看跌期权 C认购期权和认沽期权 D认购期权和奇异期权 4. 市价剩余撤销指令是指（c） A投资者可设定价格，在买入时成交价格不超过该价格，卖出时成交价格不低于该价格 B投资者无需设定价格，仅按照当时市场上可执行的最优报价成交（最优价为买一或卖一价）。市价订单未成交部分转限价（按成交价格申报） C投资者无须设定价格，仅按照当时市场上可执行的最优报价成交（最优价为买一或卖一价）。市价订单未成交部分自动撤销。 D立即全部成交否则自动撤销指令，现价（需提供价格）申报。 5. 在到期日之前，虚值期权（B） A只有内在价值 B只有时间价值 C同时具有内在价值和时间价值 D内在价值和时间价值都没有 6. 在其他条件不变的情况下，当标的股票波动率增大，认购期权和认沽期权的权利金分别会（A） A上涨、上涨 B上涨、下跌 C下跌、 上涨 D下跌、下跌 7.期权合约与期货合约最主要的不同点在于（B） A标的资产不同 B权利与义务不对称 C定价时采用的市场无风险利率不同 D是否是场内交易 8.买入股票认沽期权的最大损失为（A） A权利金 B股票价格 C无限 D买入期权合约时，期权合约标的股票的市场价格 9.在其他条件不变的情况下，当前利率水平上升，认购期权和认沽期权的权利金分别会（B） A上涨、上涨 B上涨、下跌 C下跌、上涨 D下跌、下跌 10.对于备兑开仓的持有人，当认购期权合约到期后，其最大亏损为（C） A无下限 B认购期权权利金 C标的证券买入成本价 – 认购期权权利金 D标的证券买入成本 + 认购期权权利金 11. 王先生以10元每股买入10000股甲股票，并以0.5元买入了1张行权价格为10元甲股票的认沽期权（合约单位10000股），如果到期日，股价为12元，则???投资者盈利为（A）元 A15000 B20000 C25000 D以上均不正确 12. 对一级投资者的保险策略开仓要求是（C） A必须持有足额的认购期权合约 B必须持有足额的认沽期权合约 C必须持有足额的标的股票 D必须提供足额的保证金 13. 某投资者进行备兑开仓操作，持股成本为40元/股，卖出的认购期权执行价格为43元，获得权利金3元/股，则该备兑开仓策略在到期日的盈亏平衡点是每股（B） A35元 B37元 C40元 D43元 14. 王先生以14元每股买入10000股甲股票，并以0.5元买入了1张行权价为13元的该股票认沽期权（合约单位10000股），如果到期日股价为15元，则该投资者盈利为（B） A 0 B 5000元 C 10000元 D 15000元 15.投资者小李以15元的价格买入某股票，随后买入一张行权价格为14元、次月到期、权利金为1.6元的认沽期权，则该客户的盈亏平衡点为每股（C） A 15.6元 B 14.4 元 C 16.6元 D 16元 16. 认购期权卖出开仓后，其盈亏平衡点的股价为（C） A 权利金 B 行权价格 – 权利金 C 行权价格 + 权利金 D股票价格波动差 – 权利金 17. 假设某投资者卖出一张行权价格为10元的甲股票认购期权（每张5000股），该期权价格为每股0.2元，到期日该股票市场价格为9元，则该投资者的到期损益为（B） A -4000 B 1000元 C6000元 D无法计算 18. 认购期权的行权价格等于标的物的市场价格，这种其全称为（C）期权 A实值 B虚值 C平值 D等值 19. 关于弃权买方与卖方，以下说法错误的是（C） A期权的买方拥有买的权利，可以买也可以不买 B 期权的买方为了获得权利，必须指出权利金 C期权的卖方拥有卖的权利，没有卖的义务 D 期权的卖方可以获得权利金收入 20. 投资者卖出某标的证券的认沽期权，就具备（C） A 按约定价格买入该标的证券的权利 B按约定价格卖出该标的证券的权利 C按约定价格买入该标的证券的义务 D按约定价格卖出该标的证券的义务 21. 在合约要素没有变化的情况下，认购期权合约面值随标的资产价格的上涨而（A） A 上涨 B不变 C下跌 D无法确定 22. 假设戊股票现价为14元，则以该股票为标的的行权价格为15元的认购期权，其内在价值为（A） A 0 B1 C-1 D-1 2