凯纳量化对冲4号.pptxVIP

凯纳量化对冲4号产品介绍;凯纳量化投资定位为全天候的量化对冲基金。投资标的横跨股票、期货、债券、期权及其他金融衍生品。 凯纳资本是一家专注从事量化对冲基金的公司，成立于2012年，是中国最早一批发行阳光化的量化产品的公司。目前公司共发型了8只产品，主要分为两大类产品：量化对冲产品和量化CTA产品。产品发型至今目前两个系列的产品在国内业绩都保持前十名。公司成为中国对冲基金届的一颗新星，已经获得各大机构的认可和投资。 ;凯纳量化投资 K.N. Quantitative;2014年12月12日杭州私募排排网 举办的第三届中国对冲基金高峰 论坛获得2014年最佳量化私募奖;凯纳量化CTA 2号收益率; 1.2 凯纳介绍投资方法：量化对冲;1.3 完整的量化模型体系;8;1.5 阿尔法原理图解;构建市场中性策略，买入100元股票组合，卖空100元指数期货，多头与空头组合价值相等 1、市场上涨：股票组合（上涨赚钱）+指数收益（上涨赔钱）=10% +（-7%）=3% 2、市场下跌：股票组合（上涨赚钱）+指数收益（上涨赔钱）=（-7%）+（10%）=3% 3、市场震荡：股票组合（上涨赚钱）+指数收益（上涨赔钱）=10%+（7%）=17% ;凯纳量化对冲4号产品 三大特色介绍;凯纳量化对冲4号产品三大优势;2.1 业绩稳定;2.1.1 阿尔法量化模型在三类市场的预期收益; 2.1.2 凯纳阿尔法策略回测历年收益 （2007年1月-2011年12月）;2.2 风险可控; 2.2.1 凯纳阿尔法1号回测历年胜率（2007年1月-2011年12月）;2.3 收益分配方案;凯纳阿尔法策略过往业绩;3.1凯纳阿尔法回测累计收益 （2007年1月-2011年12月）;3.2 凯纳阿尔法1号实盘收益情况 （2012年1月-2013年08月）;3.3 千石凯纳阿尔法1号产品收益(2013年12月10日-2014年12月10日);总 结