期权定价模型与数值方法预案.doc

参考文献 期权、期货和其它衍生产品，John Hull，华夏出版社。 期权定价的数学模型和方法，姜礼尚著，高等教育出版社。 金融衍生产品定价的数学模型与案例分析，姜礼尚等著，高等教育出版社。 金融衍生产品定价—数理金融引论，孙建著，中国经济出版社。 金融衍生工具中的数学，朱波译，西南财经大学出版社。 Numerical methods in finance and economics—a MATLAB-based introduction，Paolo Brandimarte，A JOHN WILEY SONS,INC.,PUBLICATION 为 其中， E为施权价， 为标的资产的市场价。 卖出期权在执行日的价值为 根据期权的施权价与标的资产市场价之间的关系，期权可分为币内期权（in the money）（、币上期权（at the money）（和币外期权（out of the money）（。 １.2 买入期权与卖出期权的平价 买入期权、卖出期权和标的资产三者之间存在一种价格依赖关系，这种依赖关系就称为买入期权、卖出期权平价（call and put parity）。以欧式股票期权为例，考察一下这种平价关系。 设为股票市价，为买入期权价格，为卖出期权价格，为施权价，为施权日股票价格，为距期权日时间， 为利率（常数）。 假设投资者现在以价格出售一单