第二章对偶理论解说.ppt

一、线性规划的对偶问题 模型对比： 练习： 单纯形法计算的矩阵描述 原问题检验数与对偶问题解的关系 设原问题是 max z=CX; AX+IXS=b; X,XS≥0 它的对偶问题是 min ω=Yb; YA-IYS=C; Y,YS≥0 则原问题单纯形表的检验数行对应其对偶问题的一个基解，其对应关系如表所示。 证: 设B是原问题的一个可行基，于是A=(B,N)；原问题可以改写为 max z=CBXB+CNXN BXB+NXN+XS=b XB，XN，XS≥0 相应地对偶问题可表示为 min ω=Yb YB-YS1=CB (1) YN-YS2=CN (2) Y，YS1,YS2≥0 这里YS=(YS1，YS2)T。 对偶问题的基本性质 弱对偶定理 定理 对偶问题(min)的任何可行解Y0，其目标函数值总是不小于原问题(max)任何可行解X0的目标函数值 三、对偶问题的经济解释—影子价格 5.由最优单纯形表求对偶问题最优解 标准形式： Max z = 50 x1 + 100 x2 s.t. x1 + x2 + x3 = 300 2x1 + x2 + x4 = 400 x2 + x5 = 250 x1 ,x2 ,x3 ,x4 ,x5 ≥ 0 四、对 偶 单 纯 形 法 4.对偶单纯形法 4.对偶单纯形法 1.建立初始对偶单纯形表,对应一个基本解,所有检验数均非正,转2； 2.若b′≥0,则得到最优解,停止;否则,令bk=min{bi0} 则选k行的基变量为出基变量,转3 3.若所有akj’≥0( j = 1,2,…,n )，则原问题无可行解,停止;否则,若有akj′0 则选 ?=min{?j’ / akj’┃akj’0}=?r’/akr’那么xr为进基变量,转4； 4.以akr’为转轴元,作矩阵行变换使其变为1,该列其他元变为0,转2。 单纯形法和对偶单纯形法步骤 4.对偶单纯形法 对偶单纯形法的适用范围 对偶单纯形法适合于解如下形式的线性规划问题 五、灵敏度分析 以前讨论线性规划问题时，假定aij，bi，cj都是常数。但实际上这些系数往往是估计值和预测值。 如市场条件一变，cj值就会变化；aij往往是因工艺条件的改变而改变；bi是根据资源投入后的经济效果决定的一种决策选择。 线性规划问题中某一个或几个系数发生变化? 显然，当线性规划问题中某一个或几个系数发生变化后，原来已得结果一般会发生变化。 可以用单纯形法从头计算，以便得到新的最优解。这样做很麻烦，而且也没有必要。因在单纯形法迭代时，每次运算都和基变量的系数矩阵B有关，因此可以把发生变化的个别系数，经过一定计算后直接填入最终计算表中，并进行检查和分析，可按下表中的几种情况进行处理。 灵敏度分析步骤：1.将参数的改变通过计算反映到最终单纯形表上 一、目标函数中价值系数cj的变化分析 可以分别就cj是对应的非基变量和基变量两种情况来讨论。 (1) 若cj是非基变量xj的系数，这时它在计算表中所对应的检验数是 σj=cj-CBB-1Pj 或 当cj变化Δcj后，要保证最终表中这个检验数仍小于或等于零，即 σj’=c’j-CBB-1Pj≤0 那么cj+Δcj≤YPj，即Δcj的值必须小于或等于YPj-cj，才可以满足原最优解条件。这就可以确定Δcj的范围了。 一、 价值系数cj的变化分析 二、资源数量变化的分析(b) 资源数量变化是指资源中某系数br发生变化，即br′=br+Δbr。并假设规划问题的其他系数都不变。这样使最终表中原问题的解相应地变化为 XB′=B-1(b+Δb) 这里Δb=(0,…，Δbr, 0,…，0)T。只要XB′≥0，因最终表中检验数不变，故最优基不变，但最优解的值发生了变化，所以XB′为新的最优解。新的最优解的值可允许变化范围用以下方法确定。 B-1 是最终计算表中的最优基的逆 二、右端常数bi的变化分析 对偶单纯形法求解线性规划问题 过程： 例一、用对偶单纯形法求解： 解：将模型转化为 0 0 1 0 x5 0 0 1 0 0 x6 0 0 -15 -12 -9 0 Z′ 0 -5 -1 -1 -14 x6 0 0 -1 -3 -2 -12 x5 0 1 -1 -2 -2 -10 x4 0 x4 x3 x2 x1 b xB cB 0 -15 -12 -9 cj 0 0 1 0 x5 0 -3 -1/5 -1/5 -1/5 x6 0 0 0 -9 -6 -