第9章非线性规划教材.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 例：求解 Min s.t. 令 得 * 二、具有不等式约束的极值问题： 1、拉格朗日乘子法： 引入松弛变量，将不等式约束化为等式约束。 例：求解 Min s.t. s.t. 令 * 2、库恩－塔克(Kuhn－Tuckers)条件法： ⑴ 适用范围：含有等式和不等式约束及变量非负的一般非线性规划。 ⑵ 库－塔条件：非线性规划 s.t. Min ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 注：库－塔条件是确定 X* 为极值点的 必要条件，但不是充分条件。 若为凸规划，则为充分必要条件。 ? ? B A 局部极小 全局极小 x L * 例：求解 Min s.t. 由库—塔条件有： ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ * 1.求出驻点： 则由①得 x1=1，x2=2，这与④矛盾，舍去； 则由③得 x1=9/5，x2=4/5，代入①得 ?1=22/25， ?2=-24/25＜0,矛盾,舍去； 则由③,①得 x1=13/17，x2=18/17， ?1=0， ?2=4/17，用④校验正确， 得驻点 X*=(13/17，18/17)T； 则由③,①得 x1=9/13，x2=20/13， ?1=2/13， ?2=0，用④校验不正确,舍去。 2.验证规划的凸性： 所以原规划为凸规划，从而 X*=(13/17，18/17)T 为最小值点，此时 Z*=-1173/578。 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ * 3、罚函数法： 把有s.t.问题化为无s.t.问题，依罚项形式不同有: ⑴ 外点法：从可行解域外部逐渐逼近极值点，初始点可任选。 适用于含等式和不等式s.t.、非凸问题。 s.t. Min 对 T 求无约束条件极值，最优解 X*k = X*k(Mk)→ X* ( Mk→∞,k→∞) * 例：求解 Min s.t. 令 对不满足s.t.的点有: -x12+x2＜0，x1＜0 解得 X*(M) x1 x2 g1 g2 * ⑵ 内点法：迭代过程始终在可行域内进行(域外函数性质复杂或无定义)。 s.t. Min 对 U 求无约束条件极值，最优解 X*k = X*k(rk)→ X* ( rk→0,k→∞) * 例：求解 Min s.t. 令 解得 X*(r) x1 x2 g1 g2 ? ? ? ? 0 * 习 题 九 1、试用黄金分割法求下列函数的极点： f(x) = x2 - 10x + 36 搜索区间为[4,6.2] ，精度 ? ≤ 0.1 2、用共轭梯度法求下列函数的极小值： f(X) = x12 - 2x1x2 + 2x22 - 4x1 3、用库--塔条件求解下列非线性规划问题： Min s.t. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第 九 章：非线性规划模型 9.1 基本概念和基本原理 一、什么是非线性规划： 目标函数和约束条件中有非线性函数的规划问题。 例9-1 某企业生产一种产品y需要生产资料x1和x2，用经济计量学方法根据统计 资料可写出生产函数为: 但是投入的资源有限，能源总共1O个单位，而每单位生产资料x1要消耗1单位 能源，每单位生产资料x2要消耗2单位能源。问:应如何安排生产资料使产出最大？ 解: Max 、 生产资料1 (x1) 生产资料2 (x2) 能源 限量 能源 1 2 10 产量y * 例9-2 某厂生产两种产品，第一种产品每件售价30元，第二种产品每件售价450 元。设x1与x2分别为第一、二种产品的数量，据统计，生产第一种产品所需工作 时间平均为0.5小时，生产第二种产品所需工作时间平均为(2+0.25x2)小时。已 知该工厂在这段时间内允许的总工作时间为800小时，试确定使总收入最大的生 产计划？ 解: Max 二、非线性规划问题的特点 局部最优点不是全局最优点。 三、极值问题 1、一元函数 y=f(x) ： ① 极值点存在的必要条件：f’(x)=0，此时求出的 x0 为驻点。 ② 极值点存在的充分条件： a. 若在驻点 x0 附近f’’(x0)0，则该点 x0 为极大值点。 b. 若在驻点 x0 附近f’’(x