博弈论与数学模型材料.ppt

博弈论与数学模型 主要内容 ? 上篇：数学理论 ? 博弈论概说 ? 矩阵博弈 ? Nash均衡和Nash定理 博弈与博弈论 ? 博弈论（game theory）：研究利益存在冲突的决策主体在相互依赖的条件下，如何选择适当的策略实施以获得最大利益。 ? 研究对象不是客观规律，而是带有主动性的人的活动。 ? 最优不是绝对的，而是现有主客观条件下的理想结果。 博弈论的发展简史 ? 古代文献中的朴素博弈论思想 ? 田忌赛马（中国，春秋时代） ? Talmud中的债务分摊原则（以色列，公元6世 纪前） ? 自二十世纪二十年代起，von Neumann，Zermelo，Borel等数学家相继给出了若干博弈论结论。 ? 1944年，von Neumann和Morgenstern著作《Theory of Games and EconomicBehavior》出版，这是博弈论正式形成的标志。 Princeton Press，1944 博弈论的发展简史 1950-1953年，Nash先后发表四篇论文，提出了Nash均衡，讨价还价等一系列重要概念。 二十世纪六七十年代起，经济学、社会学和生物学领域开始大量应用博弈论，并逐渐在经济学界取得重要地位。 ? 1994年，三位博弈论研究者Nash，Harsanyi，Selten获诺贝尔经济学奖，博弈论开始走入大众视野。 博弈的要素 参与者（player） ：参与博弈的决策主体。 行动（actions）：参与者可以采取的行动（策略）方案的全体；所有参与者采取各自的行动后形成的状态称为局势（outcome）。 收益（payoff）：各个参与者在不同局势下获得的利益。 规则（rule）：对参与者行动的先后顺序、参与者获知信息的多少等内容的具体规定。 美苏冷战 参与者：美国，苏联 行动集 美国：强硬、妥协 苏联：强硬、妥协 局势 美国强硬、苏联强硬 两败俱伤、同归于尽 美国强硬、苏联妥协 美国得益、苏联受损 美国妥协、苏联强硬 苏联得益、美国受损 美国妥协、苏联妥协 互不侵犯、和平共处 美苏冷战 收益：由于实际情况的复杂性，参与者的收益很 难精确量化，因此收益多表现为偏好或序关系。 美方偏好排序 苏方偏好排序 负无穷④ 美国强硬苏联强硬 ④负无穷 1 ① 美国强硬苏联妥协 ③ -1 -1 ③ 美国妥协苏联强硬 ① 1 0 ② 美国妥协苏联妥协 ② 0 美苏冷战 研究博弈的重要内容之一是分析每个局势是否会出现、是否会稳定。 当参与者只有两个时，博弈可以用简洁的形式表示。 美苏冷战 美国强硬、苏联妥协是稳定点 美国妥协、苏联强硬是稳定点 美苏冷战 美国强硬、苏联强硬不会出现，美国妥协、苏联妥协不会出现 冷战时期，美苏在世界各地争夺霸权，曾多次出现紧张局势，但最后都以一方的妥协而告终，上述模型较好地解释了这一现象。 非合作博弈的分类 根据参与者是否同时行动：静态博弈，动态博弈 根据参与者掌握信息的多少：完全信息博弈，不完全信息博弈 对策论v.s. 博弈论 数学v.s. 经济学 博弈论和数学建模 矩阵博弈 ? 参与者为两人：甲、乙 ? 每人的可行策略集为有限集： ? 两人收益之和为零，博弈可用一矩阵、即甲的收益矩阵A来表示，乙的收益矩阵为-A。 极大极小原则 鞍点 矩阵博弈 纯策略和混合策略 若参与者每次行动都选择某个确定的策略，我们称之为纯策略（pure strategy）。 若参与者行动时可以以一定的概率分布选择若干个不同的策略，这样的策略称为混合策略（mixed strategy）。 ? 在混合策略意义下，参与者的收益实质上表现为期望。 矩阵博弈的混合策略 甲、乙的混合策略集分别为 设甲、乙采用的混合策略分别为， 甲的期望收益为 Von Neumann定理 线性规划 历史回眸 双矩阵博弈 零和的要求限制了矩阵博弈在经济学中的应用，也阻碍了非合作博弈向多人推广。 对两人非零和有限博弈，双方收益需用两个矩阵表示，称为双矩阵博弈（bimatrix game）。 1960年，Lemke和Howson给出了求解双矩阵博弈解的算法，但该算法是指数时间的。 John Forbes Nash Nash 均衡 完全信息静态博弈的某个局势称为Nash 均衡（Nash equilibrium），若每一个理性的参与者都不会单独偏离它。即在其他参与者的策略不变情况下，单独采取其他策略，收益不会增加。 矩阵博弈的解即为Nash 均衡，因此Nash 均