风险管理课程总结4__8章.ppt

“备”则“倍” 有准备、有规划的人生更精彩！ 操作风险报告 操作风险的报告路径： 业务部门负责收集与操作风险有关的内部数据与信息，并报告至操作风险管理部门 操作风险管理部门汇总内外部风险信息，集中处理评估，形成操作风险报告，并递交管理层。 操作风险包括的内容包括： 风险状况 损失时间 诱因与对策 关键风险指标 资本金水平 操作风险资本计量 标准法 将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线，计算时需要获得每大类业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数β，分别求出对应的资本，最后加总八大类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。 高级计量法 高级计量法指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性与定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。 替代标准法 替代标准法是介于标准法与高级计量法之间的过度方法。 替代标准法除零售银行与商业银行业务条线的总收入用前三年贷款余额的算术平均数与3.5%的乘积替代外，替代标准法的业务条线归类原则、对应系数、监管资本计算方法与标准法完全相同 关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是（ C ）。 A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险 B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生 C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策 D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金 在操作风险经济资本计量的方法中，（ D ）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。 A.内部评级法 B.基本指标法 C.标准法 D.高级计量法 《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是（ A ）。 A.高级计量法 B.标准法 C.基本指标法 D.内部评级法 2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于（ B ）引发的风险。 A.人员因素 B.系统缺陷 C.内部流程 D.外部事件 题型包括：填空、单选、多选、判断 对流动性风险的识别与分析，必须兼顾资产流动性与负债流动性两个方面，即流动性集中反映了商业银行资产负债的均衡情况，体现资产流动性与负债流动性的两个方面。 资产流动性指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或在不贬值的情况进行出售，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速便显得的能力。 巴塞尔委员会将资产按流动性高低分为四类： 具有最高流动性的资产，如现金、政府债券 其他可在市场上交易的证券。如股票、同业拆借 可出售的贷款组合 流动性最差的资产，如无法出售的贷款，房产及子公司投资等 负债流动性指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。 巴塞尔委员会将资产按流动性高低分为四类： 零售客户对商业银行的风险状况与利率水平缺乏敏感性，零售存款相对稳定，是核心存款的重要组成部分 公司/机构客户可通过多种渠道了解商业银行的经营状况。。例如通过商业银行发行的债券和票据在二级市场的成交量与成交价格，能够对商业银行的风险状况作出判断，进而决定存款的额度与取向。 资产负债期限结构 资产负债期限结构指在未来特定的时段内，到期资产（现金流入）与到期负债（现金流出）的构成状况。 到期资产与到期负债的到期日与规模都应当匹配；如果不匹配则形成资产负债的期限错配，形成流动性风险。 资产负债币种结构 对于从事国际业务的商业银行而言，多币种的资产负债期限结构增加了流动性风险的复杂程度。 本国或国际市场出现异常情况时，外币债权方通常因为对债务方缺乏足够的了解并且无法对市场发展做出正确判断时，则要求债务方提前偿付债务。 从事国际业务的商业银行必须高度重视各主要币种的资产负债期限结构。 资产负债分布结构 商业银行应理解限额管理的深刻含义，尽可能降低其资金来源和使用的同质性，形成合理的资产负债，以获得稳定的，多样化的现金流量最大程度的降低流动性风险。 流动性比率/指标法 流动性比率/指标法是各国监管当局与商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。商业银行可以根据自身的业务规模与特色设定多种流动性比率/指标。常用比率指标： 现金头寸指标 核心存款指标 贷款总额与总资产的比率 贷款总额与核心存款的比率 现金流法 通过一定时期内现金流入（资金来源）与现金流出（资金使用）的分析与预测评估商业银行短期内