外汇交易之趋势诊断.docVIP

趋势诊断 趋势诊断在建立交易系统的过程中是个非常重要的任务，这一点我们在前面已经谈到过。在趋势市场上更适合的是长线战略。因为这里需要等待利润的增长，不要指望出点小钱就能赚取巨大的利润。在整理市场上需要的是快速行动，快进快出的短线战略。确定趋势可采用各种各样的方法。确定趋势的几种方法如下： 1. 移动平均线 移动平均线法是一种非常好的方法。最简单的方法就是利用一条移动平均线。用这种方法我们可以设置一条选定时间内的移动平均线，并认为：如果价格位于平均线之上，趋势就是向上；价格位于平均线之下，趋势就是向下。有些教科书甚至建议用移动平均线和价格的交叉作为建立头寸的条件。价格由下而上穿越了移动平均线，就买进；价格由上而下穿越了移动平均线就卖出。但最简单的方法并不是最好的方法。但这并不是意味着移动平均线不能作为确定趋势的方法。确定趋势的好方法是利用两条时段不同的移动平均线。如果一条比较短期的移动平均线位于另一条较长期的移动平均线之上，则可以认为趋势是向上的；如果相反，则说明趋势是向下的。对于日K线来说，可以利用3天的移动平均线加上9天的移动平均线，或者9天的移动平均线加上18天的移动平均线。一般来说，对于分时K线图而言，在确定趋势时最好利用更多的蜡烛图。这是因为一天以内的市场比起一天以上的市场更容易受到价格摇摆的影响。图1表示的是瑞士法郎的分时K线图，图中有两条移动平均线：一条是120小时（即一周）的移动平均线，另一条是24小时的移动平均线。 我们来看一看，我们可以得出这样的结论：如果24小时移动平均线位于120小时移动平均线之下，可以说市场处于下降趋势中，我们应连续地以合适的价格抛出，这时提交定单不要拖延时间。如果24小时移动平均线高于120小时移动平均线，则可以认为市场处于上升趋势中，就需要大量购进，一次吃个够。从图1中可以清楚地看到，利用两条移动平均线可以确定趋势的上行或下滑，但不能确定别的辅助趋势。不过我们也并不想使任何交易都跟这种辅助趋势（想说的是左趋势）挂起钩来，那样会让人觉得眼花缭乱。 要想使自己不被荧光屏弄得眼花缭乱，那就以移动平均线为基础来确定趋势，只是不要用两条，而要用三条移动平均线。 图1 英镑分时K线图和两条移动平均线（24小时和120小时） 比如，对于分时K线图，利用120小时、48小时和12小时的移动平均线就可以确定是上升趋势、下降趋势或别的趋势。事情就是这样，就像是魔术师的帽子，可以从中变出陶制牌牌，而且可以闪闪发光： 　● 如果12小时的移动平均线低于48小时的移动平均线，且48小时的移动平均线低于120小时的移动平均线，说明趋势是下降的； 　● 如果12小时的移动平均线高于48小时的移动平均线，且48小时的移动平均线高于120小时的移动平均线，说明趋势是上升的；　 　● 如果这些条件中没有一个具备，则认为是别的趋势（或者根本就没趋势）。 图2正好就显示的英镑的分时K线图及所有3条简单的移动平均线。它不仅可以显示趋势的上行和下降，还可以确定别的趋势。矩形所在的区域就没有趋势――12小时移动平均线位于48小时移动平均线和120小时移动平均线之间。 我们所列的各移动平均线（120、48和12小时）值在外汇市场上的一日以内交易中都取得了不错的效果，尽可以放心使用。在日K线图操作中，移动平均线的参数就不一样了，比如可以是65和7，不过请注意它们的变换，注意测试各种不同的方案，而且在任何情况下都要以自己的风格为基础。我只是赞成，你们越是喜欢短线操作，你们就越应该用移动平均线来进行短线操作。对于以下细节你们应该特别注意：非常短时间的移动平均线原则上对于确定趋势是没有什么帮助的。不过，它们可用来确定反冲，以便在反冲时跟随趋势走向建立头寸。 图2 英镑分时K线图和3条移动平均线(矩形所在区域没有趋势） 2. ADX指数　 当然，移动平均线也并非确定趋势的唯一工具。在确定日K线图中的趋势时，可以利用广泛使用的14或18天ADX指数，同时加上D1和D2指数。总之，ADX指数可以指示趋势的力度，ADX指数越大，表示趋势越强劲，也就是说，趋势越强劲，市场就越好，不过这里指的是，市场既可以向上，也可以向下运动。ADX指数并不能区分出市场是向上还是向下，它只能指示它的力度大小。这就够了，我们可以用别的方法确定它的走向。 所谓价格下跌时ADX指数可能上涨的说法是一种奇谈怪论，是的，这里没有什么特例，有的只是普通的数学。市场的运动方向可以用+DI和–DI来确定。如果+DI高于–DI，就说明市场是向上；如果+DI低于–DI，市场就是向下。当ADX大于20时，就可认为趋势良好。 不过也有一些作者认为，当趋势有向上或向下的良好表现时，ADX不仅应该大于20，而且还应走强。如何判断才更可靠，你们自己去决定吧。在任何情况下，如果ADX小于20，趋势