第1章金融计量学重点.ppt

《金融计量经济学》《Fiance Econometrics》 一、课程说明 ⑴ 教学目的 经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的金融计量经济学应用模型。 ⑵ 先修课程 金融学、货币银行学、概率论与数理统计、应用数理统计，经典计量经学。 （3）教材 《金融计量经济学——时间序列分析视角》，张成思著，东北财经大学出版社2008年。 《金融计量学实验》曲青青主编，东北财经大学出版社2008年8月出版 （4）参考资料 参考书 米尔斯著，《金融时间序列的经济计量学模型》经济科学出版社 《经济计量学手册》章节，Introductory Econometrics for Finance Chris Brooks 剑桥大学出版社 周国富著《金融计量学：资产定价实证分析》北京大学出版社 Andrew lo等《金融市场的经济计量学》上海财经大学出版社 Hendry著 《动态经济计量学》上海人民出版社 弗朗西斯著《商业和经济预测中的时间序列模型》中国人民大学出版社 《 No Linear Econometric Modeling in Time series Analysis》 剑桥大学出版社 汉密尔顿《时间序列分析》中国社会科学出版社 陆懋祖《高