第六章 商业银行-解说.ppt

（二）表外业务 表外业务是指凡未列入银行资产负债表内且不影响 资产负债总额的业务。 例：互换、期权、期货等。 §4 存款货币的创造 一、原始存款、派生存款与存款准备金 二、存款货币创造的前提条件 三、存款货币的创造过程与原理 四、其他制约存款创造的因素 一、原始存款、派生存款与存款准备金 1、原始存款 原始存款是指客户以现金存入银行形成的存款。 2、派生存款 派生存款是指银行用转账方式发放贷款或进行其他资 产业务时创造出来的存款。 3、存款准备金 存款准备金=库存现金＋中央银行存款 法定准备金=法定准备金率×存款总额 超额准备金=存款准备金－法定准备金 二、存款货币创造的前提条件 1、部分准备金制度 部分准备金制度是指国家法律规定存款机构的存款必 须按照一定的比例，以现金和在中央银行存款的形式保 留，其余部分的存款才可以贷放出去。 2、非现金结算制度 非现金结算是在银行存款的基础上，公众通过开出支 票进行货币支付，用银行间的转账代替现金的转移。 三、存款货币的创造过程与原理 假定： 1、商业银行系统只吸收活期存款； 2、每家银行只保留法定存款准备金； 3、没有现金从银行系统流出。 现假设A企业将10000美元存入第一家银行，该行增 加原始存款10000美元，按20％（假设法定存款准备金率 为20%）提留2000美元法定存款准备金后，将超额准备金 8000美元全部贷给B企业，B企业用来支付C企业货款，C企 业将款项存入第二家银行，使其准备金和存款均同额增加 8000美元。该行提留1600美元法定存款准备金后，又将超 额准备金6400美元贷给D企业，D企业又用来向E企业支付 货款，E企业将款项存入第三家银行，该行又继续贷款， 如此循环下去，直至超额准备金消失。这时，最初由A企 业存入银行的10000美元存款，经过上述过程被扩张为： 10000+8000+6400+… =10000×[1+4/5+(4/5)2+(4/5)3+…] =10000×5 =50000（美元） 银行名称 存款增加数 按20%应留法定准备金 放款增加数 第一家银行 10000.00 2000.00 8000.00 第二家银行 8000.00 1600.00 6400.00 第三家银行 6400.00 1280.00 5120.00 第四家银行 5120.00 1024.00 4096.00 第五家银行 4096.00 819.20 3276.80 第六家银行 3276.80 655.36 2621.44 … … … … 总 计 50000.00 10000.00 40000.00 银行的信用扩张能力决定于两大因素: 一是原始存款数额的大小； 二是法定存款准备金率的高低。 用公式表示：△D=△R·1/rd (1) △D——经过派生后的活期存款总额的增加额； △R——原始存款的增加额； rd——法定存款准备金率。 △D=△R·K （2） K=1/rd （ K为扩张倍数） （3） 结论： 扩张倍数是法定存款准备金率的倒数。 法定存款准备金率越高，存款扩张倍 数越小。反之，则存款扩张倍数越大。 四、其他制约存款创造的因素 （一）超额准备金率 如果超额准备金率是e，则扩张倍数K为： K=1/(rd+e) （二）现金漏损率 如果现金漏损率是c，则扩张倍数K为： K=1/(rd+e+c) （三）活期存款向其他存款的转化 如果定期存款与活期存款的比率为t,定期存款的法 定存款准备金率为rt,则扩张倍数为： K=1/(rd+e+c+trt) 第六章 商业银行 §1 商业银行的产生和发展 §2 商业银行的类型与组织 §3 商业银行的业务 §4 存款货币的创造