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系统辨识基础 第12讲 第5章 最小二乘参数辨识方法 5.7 最小二乘参数估计的统计性质 5.7 最小二乘估计的统计性质 ● 最小二乘估计和加权最小二乘估计，由于数据矩阵 和输出向量 均具有随机性，故参数估计值 或 亦为随机向量。当模型的噪声满足一定条件时，它们具有一些优良的统计性质。 5.7 最小二乘估计的统计性质 5.7.1 无偏性 ● 无偏性是用来衡量参数估计值是否围绕真值波动的一个性质。 ● 定理5.1：如果模型噪声向量 是零均值且与数据矩阵 统计独立，则最小二乘参数估计值 或加权最小二乘参数估计值 是无偏估计量，即 或 ，其中 为模型参数真值。 5.7 最小二乘估计的统计性质 证明： 所以 是无偏估计量。 5.7 最小二乘估计的统计性质 必须指出，无偏性并不要求 一定是白噪声，只要求它与 统计独立即可。如果 是白噪声，则 与 一定是统计独立的。即有 当 是白噪声向量时，必有 ，故 与 一定是统计独立的。 5.7 最小二乘估计的统计性质 另外，定理5.1所给的条件是 为无偏估计