第2章 随机变量及其分布2-1分析.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * 2.1.4 连续随机变量的密度函数 连续随机变量X的可能取值充满某个区间 (a, b). 所以无法仿离散随机变量用 P(X=x) 来描述连续随机变量X的分布.而是通过给出所谓“概率密度函数”的方式. 注意离散随机变量与连续随机变量的差别. 则称 X为连续型随机变量, 称 p(x) 为 X 的概率密度 函数，简称为概率密度 . 有 ,使得对任意实数 , 对于随机变量 X , 如果存在非负可积函数 p(x) , 连续型随机变量的分布函数在 上连续 定义2.1.4 密度函数的基本性质 满足(1) (2)的函数都可以看成某个连续随机变量的概率密度函数. (非负性) (正则性) 利用概率密度可确 定随机点落在某个 范围内的概率 (3) 对于任意实数 x1 , x2 , (x1 x2 ) , (4) 若 p(x) 在点 x 处连续 , 则有 故 X的密度 p(x) 在 x 这一点的值，恰好是X 落 在区间 上的概率与区间长度 之比的极 限. 这里，如果把概率理解为质量， p(x) 相当于线密度. 若 x 是 p(x) 的连续点，则 对 p(x)的进一步理解: 若不计高阶无穷小