§54单步法的收敛性和稳定性资料.ppt

* ? 2009, Henan Polytechnic University * §4 单步法的收敛性和稳定性 第五章 常微分方程数值解法 * 第四节 单步法的收敛性和稳定性 前面介绍了两大类微分方程数值解法：一类是用差商近似导数得到的欧拉系列公式，另一类是基于平均斜率概念的Runge—Kutta公式。基本思想都是通过某种离散化手续，将微分方程转化为差分方程（代数方程）来求解。 1. 这种转化是否合理？要看差分问题的解yn当h?0时是否收敛到微分方程的解y(xn),即是否成立 yn ? y(xn)， h?0. -----收敛性问题 2. 实际计算时，由于舍入误差的影响，差分方程的解本身也有误差，这种误差在计算过程中会不会扩大 -----稳定性问题 5.4.1 单步法的收敛性 定义 　　　 若某算法对于任意固定的 x = xi = x0 + i h，当 h?0 ( 同时 i ? ?) 时有 yi ? y( xi )，则称该算法是收敛的。 例：就初值问题 考察欧拉显式格式的收敛性。 解：该问题的精确解为 欧拉公式为 对任意固定的 x = xi = i h ，有 ? 常微分方程初值问题单步法的形式可以表示为 显式单步法的收敛性 定理： 而整体截断误差为 证明: 设 表示当yn =y(xn)时， 由单步法公式求得的结果，即 则局部截断误差为 其中 从而 对于Euler方法来说，其增量函数就是f,因此当f满足Lipschitz条件时它是收敛的。 再来看改进的欧拉方法： 增量函数 假定f关于y满足Lipschitz条件,记Lipschitz常数为L,则由上式可得： 即改进的欧拉方法也收敛。 例：考察初值问题 在区间[0, 0.1]上的解。 分别用欧拉显、隐式格式和改进的欧拉格式计算数值解。 0.0 0.025 0.050 0.075 0.100 精确解 欧拉隐式 欧拉显式 节点 xi 1.0000 ?1.5000 2.25 ?3.375 5.0625 1.0000 0.2857 0.0816 0.0233 0.0067 1.0000 0.082084999 0.006737947 0.000553084 0.000004540 5.4.2 单步法的稳定性 稳定性在微分方程的数值解法中是一个非常重要的问题。因为微分方程初值问题的数值方法是用差分格式进行计算的，而在差分方程的求解过程中，存在着各种计算误差，这些计算误差如舍入误差等引起的扰动，在传播过程中，可能会大量积累，对计算结果的准确性将产生影响。这就涉及到算法稳定性问题。 当在某节点上xi的yi值有大小为δ的扰动时，如果在其后的各节点 上的值yi产生的偏差都不大于δ，则称这种方法是稳定的。 稳定性不仅与算法有关，而且与方程中函数f(x,y)也有关，讨论起来比较复杂。 为简单起见，通常只针对模型方程 模型方程 的Euler公式为 要求误差不增长则 误差方程是 先考察显式Euler方法的稳定性。 由于 ，故有 的值越小，则限制的h值就越小。 这说明欧拉方法是条件稳定的，其稳定性条件可表示为 由于 ,则恒有 因此，隐式Euler格式是绝对稳定的（无条件稳定）（对任何h0）。 用隐式Euler格式，对模型方程 的计算公式为，可化为 故恒有 例：考察初值问题 在区间[0, 0.1]上的解。 分别用欧拉显、隐式格式和改进的欧拉格式计算数值解。 0.0 0.025 0.050 0.075 0.100 精确解 欧拉隐式 欧拉显式 节点 xi 1.0000 ?1.5000 2.25 ?3.375 5.0625 1.0000 0.2857 0.0816 0.0233 0.0067 1.0000 0.082084999 0.006737947 0.000553084 0.000004540 *