第九讲商业银行流动性风险管理预案.pptVIP

四、商业银行流动性风险管理：巴塞尔协议之规定 （一）巴塞尔委员会关于银行资产流动性的分类 按照流动性的高低： 1、最具有流动性的资产：如现金、及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券； 2、其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性； （一）巴塞尔委员会关于银行资产流动性的分类 3、商业银行可出售的贷款组合，一些贷款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售； 4、流动性最差的资产，包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产、在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产。 （二）商业银行流动性风险管理：巴塞尔协议的框架 1、1988年的《巴塞尔资本协议》提出了三个核心概念： （1）资本构成 （2）风险加权资产计算 （3）资本充足率标准 但1988年的协议，在风险上，仅仅关注信用风险。 （二）商业银行流动性风险管理：巴塞尔协议的框架 2、2004年《巴塞尔协议Ⅱ》提出了风险监管的三大支柱： （1）最低资本要求 （2）监督检查 （3）市场约束 （二）商业银行流动性风险管理：巴塞尔协议的框架 在风险计算上，充分考虑信用风险、市场风险、操作风险，并提出了风险计量的标准法和高级计量法。 但对于利率风险、流动性风险，《巴塞尔协议Ⅱ》没有给出标准化的量化要求，而是将其纳入第二支柱，建议各国监管当局在设