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《随机过程》教程 《随机过程》 教材： ? 张卓奎,陈慧婵，随机过程.西安电子科技大学.2003. 主要参考文献： ? 胡奇英编著,随机过程.西安电子科技大学.1998. ? 周荫清 ,随机过程习题集. 清华大学出版社, 2004. ? 林元烈 ,应用随机过程. 清华大学出版社, 2002. …… 内容提要 希望?目标 主要内容简介 学习《随机过程》意义 教学目标 要求 考核方式 希望?目标 作为教师 ? 认真备课、尽职尽责、任劳任怨； ? 教学相长，真诚交流，教的过程也是教师学的过程； 作为同学们 ? 快乐学习、自主学习、创新学习； ? 勤奋、刻苦、合作、探索； 希望?目标 共同目标 ? 互相尊重、求同存异； 互相理解、配合默契； 互相学习、共同提高； ? 分享人类创造的精神财富； ? 自由地从事创造性的活动； …… 《随机过程》主要内容 概率论复习与提高 随机过程的基本概念 随机分析 平稳过程 马尔柯夫过程 排队和服务系统 更新过程 时间序列分析 鞅过程 《随机过程》基础 高等数学 线性代数 概率论 学习《随机过程》意义 在科学研究中，只有借助于数学才能精确地描述一个现象的不同量之间的关系； 随机过程理论在自然科学和工程技术研究的许多领域都得到广泛的应用例如物理、化学、生物、通信、机电、自动化、地震、海洋、医学、气象、航空航天等学科中均有着广泛的应用。 随机过程理论在社会科学中例如在社会统计，保险学、经济、金融工程、管理中也得到极其广泛的应用。 为从事科学研究打下坚实的基础； 教学目标 充分理解、熟练掌握教材的内容 ? 熟练掌握基本的数学概念和定理； ? 熟练掌握随机过程研究对象的数学描述； 通过学习和练习，具备一定的分析、解决本专业具体问题的能力； 掌握一定的科学思想方法； 创造性从事本专业领域科研工作。 要求——同学们 学习过程 掌握知识过程： 反复思维、勤于实践，所学知识“关联”； 经常进行阶段复习，认真做好读书笔记。 保障措施 ?不得迟到、早退、缺课； ?作业。 考试计分规则 最后期终考试成绩占80％ 平时成绩占20％ ? 作业 ? 出勤 第一章概率论基础 1.1 概述 1.2 基本概念 1.3 随机变量、分布函数及数字特征 1.4 矩母函数、特征函数 1.5 条件数学期望 1.6 随机向量及其多维特征函数 1.7 正态随机向量 1.8 小结 1.1 概述 ?例： 粉笔从手中脱落→朝下落(必然事件)→碎成几段(随机事件) ?拉普拉斯曾说：“生活中最重要的问题，其中绝大多数在实质上只是概率的问题”。 ?概率论是研究随机现象数量规律的数学分支。在实际中，人们往往还需要研究在时间推进中某一特定随机现象的演变情况，描述这种演变的就是概率论中的随机过程。 概率论发展历程： 概率论是一门研究客观世界随机现象数量规律的数学分支学科 概率(或然率或几率) ——随机事件出现的可能性的量度； 概率论其起源与博弈、保险、天气预报等问题有关 ⊕16世纪意大利学者开始研究掷骰子等赌博中的一些问题； ⊕17世纪中叶，「现有两个赌徒相约赌若干局，谁先赢S局就算赢了，当赌徒A赢K局(KS)，而赌徒B赢L局(LS)时，赌博中止，赌资应怎样分才合理呢？」 数学家费马、帕斯卡、惠更斯等采用基于排列组合的方法，解决了“ 合理分配赌注问题” 。 ⊕ 1657年，荷兰数学家惠根斯﹝1629-1695﹞：《论赌博中的计算》——奠定了古典概率论的基础。 ⊕瑞士数学家伯努利﹝1654-1705﹞建立了概率论中的第一个极限定理，我们称为「伯努利大数定理」，著《猜度术》。 ⊕数学家拉普拉斯浦丰、辛普生……。 ⊕1812年法国数学家Laplace《分析概率论》——概率论完整体系建立。 ⊕十九世纪泊松、切比雪夫、马尔科夫……近代概率论开拓者。 ⊕1933前苏联数学家柯尔莫哥洛夫以测度论为基础,给出概率论公里化体系，严谨、完整的现代概率论开始。 ⊕到了20世纪人们开始研究随机过程，1905年爱因斯坦和斯莫卢霍夫斯基各自独立地研究了布朗运动。 ⊕1907年马尔可夫在研究随机变量序列时，提出了现今称之为马尔可夫链（马尔可夫过程）的概念； ⊕1934辛钦研究了平稳过程的相关理论。 ⊕从1938年开始，莱维系统深入地研究了布朗运动，建立了独立增量过程的一般理论。他的著作《随机过程与布朗运动》(1948)至今仍是随机过程理论的一本经典著作。 ⊕由于科学技术中许多实际问题的推动以及概率论逻辑基础的建立，概率论从20世纪30年代以来得到了迅速的发展。目前其主要研究内容大致可分为极限理论，独立增量过程，马尔可夫过程，平稳