第三章-保险的数理基础.pptVIP

第三章 保险的数理基础 观察法 根据业务的风险和业务员个人的经验，可以根据具体情况单独制定，可反映个别危险的特性 但手续繁琐，承保人员的业务水平与被保险人的信用状况是决定因素 适合特别情况，如风险不稳定时——海上运输保险、航空保险，或卫星或核电站等缺少统计资料的情况下 分类法 根据风险特征，将性质一致的风险进行归类，制定出分类费率（如美国以所在区域的消防级别来确定火灾保险的费率） 具有广泛适用性，但其精确度受风险分类是否适当和风险单位数量的多少的影响 一般在人寿险、火灾保险和意外险中应用 修正法 兼具判断法的灵活性与分类法的广泛适用性的双重优点 在基本费率的基础上，或加或减个别危险状况 其实质是，在分类法的基础上，根据实际经验将较粗的分类变细来确定 可根据同一分类的不同投保人使用变动费率 作用 一方面鼓励防灾防损 一方面保持公平，不会有超过或少于被保人应负担的部分 表定法 客观标准，与实际比较后再调整 主要适用于性质较复杂的风险，如火灾保险 优点 适用于任何大小的风险和各类规模的投保单位 鼓励防灾防损 缺点 由于保险成本高，所以费率高 在实际中灵活性大，容易被业务员用以恶性竞争 经验法 据以往经验损失（过去三年的平均损失）计算 主要用于主观因素较多，损失变动幅度较大的风险，如公众责任险或汽车保险 追溯法 以保险期内保险标的的实际损失为基础，即保费只有在保险期满时才真正知道 开始时以其他类型费率制定预缴保费，待期满后调整 手续繁琐，只适用于规模极大的企业 保险赔付率与保险（保额）损失率的区别 保险赔付率 ＝保险赔付／保费收入 针对保险公司而言 保险损失率 ＝保险赔款／保险金额 针对保险标的而言 纯费率与稳定系数 损失率M·（1＋稳定系数C），C=σ／μ，损失率由过去若干年数据计算出的算术平均数，但不稳定，可能与实际情况背离，因而需要稳定系数做相应调整。一般C∈［10% ,20%］ 即＝M(1+C)＝M(1+σ／μ)＝M(1+σ／M)＝M＋σ σ代表单个实际损失与其平均值的背离程度，即体现风险的大小，若不加C，则盈余与亏损的机率一致，加上，则可减少损失发生的机率。 M±σ 置信度68.27% 强制保险（保险的广泛性和连续性） M±2σ 94.45% 自愿保险（防止逆选择） M±3σ 99.73% 巨灾保险 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.实际责任准备金的计算 (1)修正法 (2)FPT法 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 确定年金 年金是在一定时间内按照一定的时间间隔有规则地收或付的款项。年金按支付条件分为确定年金和生命年金。 确定年金是支付有确定起讫时期的年金，又称生存年金； 生命年金是年金的支付依死亡或生存事件是否发生的年金，即与收款人生命有关的年金。 年金还可按每期年金支付的时间划分，可分为期首付年金和期末付年金； 按年金的期数划分，可分为定期年金和终身年金； 按每期年金支付额有无变化划分，可分为定额年金和变额年金； 五、人寿保险纯保费的计算 (一)趸缴纯保险费的计算 (二)年缴纯保险费的计算 (一)趸缴纯保险费的计算 趸缴纯保险费是在长期寿险合同签订时投保人将保险期间应缴付保险人的纯保险费一次全部缴清。 1.定期生存保险趸缴纯保险费的计算 2.定期死亡保险的趸缴纯保险的计算 3.定期两全保险的趸缴纯保费的计算 定期生存保险趸缴纯保费的计算 定期生存保险趸缴纯保费的计算举例 若35岁的972396人，投保5年期生存保险，保险金额100000元。求投保人每人应趸缴纯保险费。 (1)查《生命表》，领取保险金的人数l4090352人。 （2)按年利率i=5%，查现值表v5为0.783527，代入公式  定期死亡保险趸缴纯保费的计算 定期死亡保险趸缴纯保费的计算举例 若35岁的972396人，投保5年期死亡保险，保险金额100000元,预定利率为5％。求投保人每人应趸缴纯保险费。 死亡保险趸缴纯保费的计算表(i=5%） x (1) dx vx-35+1 (2)×(3)/l35 (4) ×100000 35 1028 0.952381 0.0010068 100.68 36 111