中小企业板交易型开式指数基金2009第3季度报告.docVIP

中小企业板交易型开放式指数基金 2009年第3季度报告 2009年9月30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： §1重要提示 §2基金产品概况 基金简称 华夏中小板ETF 交易代码 159902 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2006年6月8日 报告期末基金份额总额 1,492,882,061.66份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为“中小企业板价格指数”。 风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪反映中小企业板市场的标的指数，是股票基金中风险较高的产品。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日) 1.本期已实现收益 254,599,990.73 2.本期利润 -18,203,861.57 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0138 4.期末基金资产净值 3,246,575,868.43 5.期末基金份额净值 2.175 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2.11% 2.35% 1.67% 2.42% 0.44% -0.07% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 注：本基金跟踪标的指数的投资组合资产不低于基金资产净值的90%。本基金按规定在基金合同生效之日起3个月的时间内达到这一投资比例。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金的基金经理 2006-6-8 - 10年 硕士。1999年加入华夏基金管理有限公司，历任研究员，华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.3异常交易行为的专项说明 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2009年，本基金的操作主要集中在指数结构调整上完成大量限售股上市带来的结构调整在操作中，我们严格按照基金合同，尽量降低成本、减少市场冲击，紧密跟踪中小板指。我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，以实现为投资者获取指数投资收益及其他模式盈利机会的投资目标。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 3,114,032,364.80 94.97 其中：股票 3,114,032,364.80 94.97 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 163,890,502.19 5.00 6 其他资产 1,038,964.63 0.03 7 合计 3,278,961,831.62 100.00 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 54,356,872.46 1.67 B 采掘业 125,733,397.23 3.87 C 制造业 1,734,315,217.33 53.42