100分C14043《期权进阶知识(二)》.docxVIP

窗体顶端 一、单项选择题1. 关于无红利欧式期权的Gamma的描述，下列说法正确的是（ ）。 ??? A. 快到期时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较小??? B. 波动率较高时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较大??? C. 波动率较低时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较大??? D. 波动率较低时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较小2. 期权的风险指标通常用希腊字母来表示，其中Theta是指（ ）。 ??? A. 时间推移1单位，期权价格变多少??? B. 标的资产价格变动1单位，期权价格变多少??? C. 利率变化1单位，期权价格变多少??? D. 波动率变化1单位，期权价格变多少3. 期权的风险指标通常用希腊字母来表示，这种希腊字母也可以运用在现货、期货中，对于期货多头，Gamma值为（ ）。 ??? A. 无法判断??? B. -1??? C. 1??? D. 04. 期权的风险指标通常用希腊字母来表示，其中Vega是指（ ）。 ??? A. 时间推移1单位，期权价格变多少??? B. 利率变化1单位，期权价格变多少??? C. 波动率变化1单位，期权价格变多少??? D