第1讲概率与测度解答.pptVIP

随机数学 第1讲 概率与测度 教师: 陈 萍 prob123@mail.njust.edu.cn 引言 随机数学涉及4个主要部分:概率论,随机过程,数理统计,随机运筹.本课程在对概率论作适当补充的基础上,着重介绍随机过程的基本概念及主要结论,以备在解决实际问题中的应用. 随机过程通常被视为概率论的动态部分,在概率论中研究的随机现象,都是在概率空间上的一个或有限多个随机变量的规律性.但在实际问题中,我们还需要研究一些随机现象的发展和变化过程,即随时间不断变化的随机变量,这就是随机过程所要研究的对象. 1.1 测度与可测函数 概率的运算性质补充： 随机变量 * * 课程的主要内容 测度论基础与随机过程的基本概念 泊松过程与更新过程 马尔科夫链 鞅与Brown 运动 随机微分方程 参考书 [1] 陈萍等编， 随机数学，国防工业出版社，2008 [2] Bernt ?ksendal, Stochastic Deferential Equations, Springer-Verlag, 1998 [3] 冯予等编， 概率论与数理统计，国防工业出版社，2005 [4] 工程数学--积分变换 概率与测度中的基本术语及符号: E--随机试验; ?--样本空间; ω--样本点; A--集类; 定义 1.1.1 设F是空间?上的集类，称 F 为? -代数（域）（ ? -algebra ）, 若满足: ① ? ∈ F ; ② F ∈ F ? FC∈ F ； ③ A1,A2,… ∈ F ? ? Ai∈ F 注: 如果F 是 ? -代数 ,则 F 对F上的所有集合运算封闭；且对极限运算封闭. 例1.1.1 几个常见的?-代数： 1）称 {?, ?}为最“粗”的 ?-代数，而称 ?(?)= {?的所有子集} 为最“细”的 ?-代数； 2）设 A? ? ，则 {?, ?, A, Ac}是?- 代数； 3）设F1，F2 是? 的子集组成的两个 ?-代数，令 F3=F1?F2 ，则F3 也为?- 代数； 4）设 ?是实数域Rn ， 是由 Rn上的一切开集 生成的 ?-代数，称之为Borel 代数，B中的元素称为Borel集. 定义 1.1.2 设 U 是由 ?的子集构成的集类 . 称包含U.的最小?-代数,即 为由U生成的?-代数（ the ?-algebra generated by U.） 定义 1.1.3 设F为空间 ?的子集组成的 σ代数，称二元组 (?,F) 为可测空间 （measurable space）; ? 的任一子集 F 称为F- 可测（F-measurable）的 , 如果 F∈ F . 定义 1.1.4 设(?,F)为可测空间，μ: F? R+ ，若 μ(?)=0; 若 A1,A2,… ∈ F ,且 {Ai}i≧1 两两不交，则 特别，当μ(? )=1时，称μ为概率测度(probability measure), 记为P，并称(?,F,P) 为概率空间(probability space). 此时,称F可测集A为事件，A的测度P(A)称为事件A发生的概率。 则称μ为可测空间(?,F)上的测度(measure )，且称(?,F,μ)为测度空间(measure space ). 1）下（上）连续性：设 {An,n?1}?F, 若An↓A, 则P(An) ↓ P(A); 若 An↑A, (n→∞), 则P(An)↑P(A); 2）加法公式： 设{Ai,i=1,…,n}为事件列，则 定义 1.1.6 设 (?,F) 与（E，E）为可测空间 , 函数 X: ?→E称为F-可测的（F-measurable）, 如果对任意U?E， 注: (p7 th1.1.6-1.1.7) (1)可测函数的函数仍可测; (2)可测函数的单调极限仍可测 特别，若 (?,F,P)为概率空间，(E,E)=(Rn,B)，则可测函数X称为n维随机变量（随机变量）; 记 为由X生成的σ代数 ; 称 为X的分布. 独立性 定义 1.1.10 设 (?,F ,P) 为概率空间，称两事件A，B 是独立的 （independent） 如果 若 A={Hi;i =1,2,..}是由可测集类 Hi 组成的集族 ，称A是独立的，如果对任意不同的i1,…,ik 称随机变量族 {Xi;i=1,2,…} 是独立的，如果 生成?-代数族{ ?(Xi), i=1,2,…} 是独立的. 定理1.1.7 . 设 (