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随机信号分析 中国民航大学 电子信息工程学院 焦卫东 随机过程的频域分析 白噪声 白噪声的定义 随机过程可以按照它的概率密度和功率谱密度的函数形式来分类。 就概率密度而言，高斯随机过程是最重要的一类随机过程。 就功率谱密度而言，具有均匀功率谱密度的随机过程是最重要的一类随机过程。 把具有均匀功率谱密度的随机过程称为白噪声过程，简称为白噪声。 把任意非白噪声过程称为有色噪声过程，简称为色噪声。 理想白噪声 白噪声的特点 理想化的数学模型 在任何两个相邻时刻的状态都是不相关的。 功率谱无限宽，因此其平均功率就无限大。 数学上有很好的运算性质 是大多数重要噪声的模型 白噪声可以替代实际应用中的宽带噪声 高斯白噪声 任意两相邻时刻的状态之间是相互独立的。 具有各态历经性。 限带白噪声 平稳随机过程均值为零，功率谱密度在有限频率范围内均匀分布，在此范围外为零，则称此过程为限带白噪声。 随机过程的频域分析 随机过程的频域分析 随机过程的时频域分析 内容回顾 随机问题的建模 随机变量的引入 二维随机变量的引入 三维随机变量的引入 随机过程的引入 随机过程的典型模型 随机过程的典型模型 随机过程的理解（三句） 随机过程的统计特性 随机过程的时域分析 平稳过程 ☆ 统计特性不随时间推移而变化 ☆ 两个随机过程 复随机过程 随机过程的微积分 各态历经过程 ☆ 用一个样本函数得到整个过程的数字特征 ☆ 随机过程的频域分析 随机过程的频域分析 习题课二 ☆ 做在作业本上 ☆ 试着不要看课本，独立完成 一、填空题 诺言就是债务。 二、判断题 1、复随机过程Z(t)只要满足Rz(t,t+?)= Rz(?),则Z(t)平稳。 2、随机过程在t?T上均方可微的充要条件是RX(t1,t2) 在[(t,t)t ? T]上二元可微。 3、均方可积过程的积分运算次序和数学期望运算次序可互换。 4、理想白噪声过程在不同时刻的两个状态独立。 5、各态历经过程、高斯过程、白噪声过程都是平稳过程。 6、X(t)和Y(t)都是高斯过程，则X(t)-Y(t)也是高斯过程。 7、 可以成为平稳过程的自相关函数。 8、 可以成为平稳过程的自相关函数。 9、 可以成为平稳过程的功率谱密度。 10、 可以成为平稳过程的功率谱密度。 11、两个高斯白噪声不相关、正交和独立三者之间等价。 12、互谱密度GXY(?)是实函数时，GXY(?)是偶函数。 13、功率谱密度GX(?)是实函数，并且是偶函数。 * 功率谱密度 维纳-辛钦定理 互谱密度 白噪声 若平稳随机过程N(t)的均值为零，功率谱密度在整个频率轴(－?,＋?)上均匀分布。满足 其中N0是一正实常数。则称N(t)为白噪声过程。 自相关系数 自相关函数 低通型 带通型 功率谱密度 维纳-辛钦定理 互谱密度 白噪声 功率谱密度 维纳-辛钦定理 互谱密度 白噪声 三者的引入相似 随机现象 随机试验 概率空间 随机变量 随机矢量 随机过程 确定值 确定值 确定值 时间t的函数 随机过程的样本空间 随机试验的样本空间 状态：随机变量 随机变量 分布律 概率密度 分布函数 特征函数 期望 方差 协方差 相关 随机过程 分布律 t 概率密度 分布函数 期望 方差 相关 协方差 特征函数 平稳过程 两个随机过程 复过程 随机过程的微积分 各态历经过程 高斯过程 严平稳过程 宽随机过程 自相关函数的性质 自相关系数 自相关时间 统计特性 相关、正交、独立 联合平稳 复随机变量 复随机过程 定义 数学期望 方差 相关、独立、正交 平稳 随机过程可以看成是随时间t变化的随机变量。 复随机过程看成是随时间t变化的复随机变量。 随机序列的收敛 过程的连续 过程的微分 过程的积分 五种收敛模式及其相互关系 处处连续 均方连续（定义、条件、期望、平稳） 处处可微 均方可微（定义、条件、性质、平稳） 均方积分（三种定义、期望、均方值、方差、自相关） 时间平均 严各态历经 宽各态历经 各态历经的意义 功率谱密度 维纳-辛钦定理 互谱密度 白噪声 1、高斯白噪声X(t)的功率谱密度为1，则X(t)的二维特征函数为 ＝ 。 2、各态历经过程X(t)的自相关函数RX(?)=4?(?)，则X(t)的时间均值 ＝ ，时间自相关 ＝ 。 4、联合平稳过程X(t),Y(t)互谱密度GXY(?)已知,则RYX(?)= 。 5、复过程Z(t)的自相关函数Rz(t1,t2)的定义式为 。 3、平稳过程X(t)均方可微，自相关函数为 * * * *