第三讲概率及概率分布解答.pptVIP

典型应用2 多项分布参数结构（频度分布）检验；（后续） 列联表分析（后续） F 分布 设随机变量V和W相互独立，且 推论： 典型应用1 两个正态总体方差比值的期间估计： 分别从X1~N(μ1, σ12)， X2~N(μ2, σ22) 中抽取n1、n2个样本，S12和S22为样本的方差，显然： 的100（1-α）%置信期间为： 典型应用2 在有k个参数的线性多元回归中，检验参数同时都为0的统计量： t 分布 推论： 典型应用1 来自于总体方差未知或小样本均值的期间估计： 从X~N(μ, σ2)， 中抽取n（n30）个样本，当总体方差未知时，我们以样本方差S2代替，则有 t 统计量： μ的100（1-α）%置信期间为： 续 当以样本方差S2代替总体方差σ2时，任何标准正态变量Z就被拟标准化为 t 变量。 需要注意的是，在使用t分布统计量时，只有在总体近似服从正态分布时才有效，即样本中很少会有异常值，可以通过P-P图或看箱线图是否对称，是否有异常值来判断是否适合采用t统计量。 典型应用2 在有k个参数的线性多元回归中，假设参数βj为0的检验： 典型应用3 独立样本均值 t 检验： 来自于相互独立的两个样本，在同方差假设下，两组总体均值相等假设的检验： * 根据社会学和心理学的研究：人类在面对收益时倾向于规避风险，而在面对可能的损失时却更愿意冒险以博胜。 * 一般情况，当数据包含离群值时，相对于正态分布而言，采用对数正态分布通常是较好的选择。 随机变量线性组合的的均值与方差 特别地有： 例6：鸡蛋应该放在不同篮子里吗？ 有两个项目，每个需投资100万元，预期投资回报为随机变量。假设投资回报期望都是10万元，已知不确定性（标准差）都是4万元，且两个项目之间存在相关关系，相关系数假设为0.5。现在你有200万元投资款，你应该将全部资金投于一个项目还是分投两个项目？ 分析 投资（尤其是短期）决策主要考虑两个因素：预期投资回报和风险。 预期投资回报可以用随机变量的期望来衡量； 分析则可以用随机变量标准差来衡量。 若投资回报相同，则选择风险较小的方案； 若投资回报不同相同，则根据决策者的风险偏好来选择方案。（另：人类是风险喜好者还是规避者？如果你是房产投资人，试考虑买和卖的决策过程。） 计算 设随机变量X和Y分别表示两个项目的投资回报，则可以表示：预期回报和分析为： 方案1：分别投资于两个项目，则预期回报和风险分别为： 方案2：全部投资于1个项目，则预期回报和风险分别为： 显然，方案1优于方案2。 问题并没有结束，试考虑： 投资中的对冲问题； 跨行业分散投资问题。 独立简单随机样本 如果X1,X2,…,Xn为抽取自同一总体的独立随机样本，样本均值 则均值的期望为： 均值的方差： 例4 某机构希望调查一个城市中居民家庭对某一商品的月均消费水平（平均）。根据其它类似城市的调查已知该消费值的标准差约为50元。现要求本次调查的偏差（以标准差计）不超过2元，问至少需要多大的样本容量？ 计算 设随机变量X代表月均消费， X1,X2,…,Xn代表独立随机抽出的样本，则显然有样本均值的期望等于总体均值： 而样本均值的标准差为： 因此，需要抽取至少625户。 思考： 如果只抽取一户，误差为多少？ 抽取2户呢？ 为什么要抽取那么多的样本？ 大数定理 设X1,X2,…,Xn为iid（独立同分布）随机变量，公共期望为m，方差s2存在且有限。则对任意给定的e0有： 该定理证明了：当 n 很大时，Xi的平均值是依概率收敛于期望的。 Lindberg中心极限定理 设X1,X2,…,Xn为iid（独立同分布）随机变量，公共期望为m，方差s2存在且有限。则对任意给定的实数 x有： 换言之：当 n 很大时，Xi的平均值： F(x)是N(0,1)标准正态分布的累积分布函数。 课外作业 用EXCEL从以下3个分布中，分别各以样本数n=5和n=30进行随机抽样，计算样本均值，重复500次，绘出500个均值的频数直方图。将各个分布的图形与N(2.5,0.5)和N(2.5,0.0833)以及N(2.5,0.37)、 N(2.5,0.0617)图形对比。 1、 泊松分布：Poisson(2.5) 2、离散双峰分布，概率分布如下： X 1 2 3 4 P(X=x) 0.4 0.1 0.1 0.4 三、常用的概率分布 伯努利分布(Bernoulli distribution） 伯努利实验：一个实验只有两种可能的结果：“成功”和“失败”，概率分别为p和1-p。 定义随机变量X：实验成功则X=1，否则为0 称X是服从参数为p的伯努利分布，记为： 易得： 二项分布(binomial distribution） 假设进行了n次独立的伯努利实验，记X为n次试验中成功的总次数。 称X是