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从业考试(风险管理) //[父试题分类]:试题分类/银行从业资格考试/风险管理 [试题分类]:风险管理基础 1.国际先进银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的通行方法是（ ）。 A.股本收益率（ROE） B.资产收益率（ROA） C.经风险调整的业绩评估方法（RAPM） D.风险价值（VaR） 试题编号:zt01311 答案:C 题型:单选题 2.经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（ ）。 A.RAROC= （税后净利润-预期损失）/非预期损失 B.RAROC= （税后净利润-非预期损失）/预期损失 C.RAROC= （非预期损失-预期损失）/税后净利润 D.RAROC= （预期损失-非预期损失）/税后净利润 试题编号:zt01288 答案:A 题型:单选题 3.《巴塞尔亲资本协议》规定的国际活跃银行的核心资本充足率不得低于8%。 试题编号:zt01324 答案:错误 题型:判断题 4.经济资本是指商业银行在一定的围住水平下，为了应对未来一定期限内资产的预期损失而应该持有的资本金。 试题编号:zt01327 答案:错误 题型:判断题 5.商业银行风险管理模式的演变过程是（ ）。 A.负债风险管理模式阶段--资产风险管理模式阶段--资产负债风险管理模式阶段--全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段--全面风险管理模式阶段--资产负债风险管理模式阶段--负债风险管理模式阶段 C.负债风险管理模式阶段--资产风险管理模式阶段--全面风险管理模式阶段--资产负债风险管理模式阶段 D.资产风险管理模式阶段--负债风险管理模式阶段--资产负债风险管理模式阶段--全面风险管理模式阶段 试题编号:zt01335 答案:D 题型:单选题 6.( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过，通过衍生产品市场进行对冲。 A.系统性风险对冲 B.非系统性风险对冲 C.自我对冲 D.市场对冲 试题编号:zt01305 答案:D 题型:单选题 7.马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 试题编号:zt01331 答案:正确 题型:判断题 8.下列关于风险分散和对冲的说法，正确的是（ ）。 A.只要两资收益率的相关系数不为0，那投资于这两种资产就能降低风险 B.如果两种资产收益率的相关系数为-0.7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险 C.如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好对冲风险 D.如果两种资产收益率的相关系数为-1，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险 试题编号:zt01291 答案:B 题型:单选题 9.20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（ ）。 A.全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.负债风险管理模式阶段 D.资产负债风险管理模式阶段 试题编号:zt01302 答案:A 题型:单选题 10.某投资者在年以每股50元的购买了某公司股票1000股，半年后每股收到0.5元现金红利，同时以每股55元的价格卖出这1000股股票，则该投资者在该笔投资上的年化收益率为（ ）。 A.10% B.11% C.21% D.23% 试题编号:zt01280 答案:D 题型:单选题 11.下列关于操作风险的说法，不正确的是（ ）。 A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个领域 B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利 C.对操作风险的管理应当控制好合理的成本收益率 D.根据监管机构的规定，操作风险包括声誉风险，不包括法律风险 试题编号:zt01304 答案:D 题型:单选题 12.操作风险可以分为7种表现形式，其中包括（ ）。 A.就业制度和工作场所安全事件 B.信息科技系统事件 C.客户、产品和业务活动事件 D.实物资产损坏 E.外部欺诈 试题编号:zt01314 答案:A|B|C|D|E 题型:多选题 13.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（ ）。 A.系统风险 B.信用风险 C.操作风险 D.战略风险 E.声誉风险 试题编号:zt01312 答案:B|C|D|E 题型:多选题 14.下列关于市场风险的说法，不正确的是（ ）。 A.指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险 B.包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种 C.可以通过分散化投资消除 D.可采用量化技术加以控制 试题编号:zt01289 答案:C 题型:单选题 15.国家风险通常是由债务人所在国家的行引起的，它超出了债权人的控制范围。 试题编号:zt01328 答案:正确 题型:判断